Задание для контрольной работы состоит из двух частей – теоретической и практической. В первой части необходимо полностью раскрыть предложенный вопрос, во второй – решить задачу. Номер варианта соответствует последней  цифре номера зачетной книжки.

Первая часть

Вторая часть

Выбрать приоритетный вариант ведения бизнеса на основе вероятностной оценки получения ожидаемых доходов.

Решение принимается на основе сравнения двух взаимоисключающих проектов развития предприятия:

проект «М» – замена оборудования на более производительное (модернизация);

проект «И» – приобретение нового оборудования для изготовления продукции (инновация).

Возможны следующие варианты реализации проектов:

–  оптимистический,

–  нормальный,

–  пессимистический.

Задание: выбрать более предпочтительный вариант с точки зрения минимизации риска.

Оценка вариантов проектов проводится в следующем порядке

Выписать из таблицы 1 соответствующий варианту уровень доходов (NFV),  по проектам аналогично присваивается вероятность получения этих доходов (P).

Затем определяется математическое ожидание получения этих доходов и их среднее ожидаемое значение, рассчитывается отклонение от среднего и квадратичное отклонение.

Расчет итогового показателя дисперсии, отражающего меру изменчивости возможного результата, дает возможность выбрать приоритетный вариант с точки зрения минимизации риска.

Расчеты свести в таблицу 2. Привести визуализацию рисков, пример графической организации пространства предлагается на рисунке 1. Завершают работу выводы, отражающие обоснование выбора приоритетного варианта.

Таблица 1 – Ожидаемый чистый годовой доход и вероятность его получения

*номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки.

Таблица 2 –  Вероятностная оценка ожидаемых доходов

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

1. Задания по теме «Методы оценки риска»

Задание 1. Имеются два товара с ожидаемым доходом по 1500 р., но за счет равновероятных надбавок и скидок с цены первый товар может дать доход от 1000 до 2000 руб., а второй от 1300 до 1700 руб. Необходимо, построив график вероятности дохода определить менее рисковый товар.

Задание 2. Имеются два варианта вложения капитала. В первом варианте из 100 случаев в 55 был получен доход  100 тыс. р, в 45 случаях – 80 тыс. р. Во втором варианте из 160 случаев в 10 был получен доход 300 тыс.руб., в 80 случаях – 110 тыс. р., в 70 случаях- 20 тыс. р.  Необходимо выбрать наиболее доходный вариант вложения капитала. 

2.Задания по теме «Методы риск-менеджмента»

Задание 3. Несколько партнеров предлагают фирме сделки по купле-продаже их продукции, требующие первоначального вложения капитала и имеющие определенную долю риска. Руководство фирмы ставит цель получения как можно большей прибыли, однако не желает участвовать в сделках с риском более 5 %, и не может себе позволить вложить более $1000 первоначального капитала.

Таблица 7 –  Условия сделок

Какой вариант сделки выберет руководство фирмы? Каким правилом управления рисками будет руководствоваться?

Задание 4. Предприниматель стоит перед выбором: сколько купить товара –  100 или 200 ед.? При закупке 100 ед. затраты составят 120 р. за ед., при закупке 200 ед. – 100 р. за ед. Продавать он планирует этот товар по

180 р.за ед., но не знает, будет ли спрос на него. Непроданный в срок товар может быть реализован по 90 и менее рублей. Вероятность продажи  товара составит 0,5 (для 100 и 200 ед.) Определить стоимость полной информации о сделке.

Вложение средств в информацию становится одной из сфер предпринимательской деятельности. Как  она называется?

Задание 5. При выборе покупки большего или меньшего количества товара предприниматель пошел бы на больший риск, приобретя максимальное количество товара –  500 ед. (по 400 р.), но ему удалось обезопасить сделку приобретением информации о рыночной ситуации. При приобретении минимального количества товара ему пришлось бы заплатить по 600 р. за единицу. Вероятность продажи максимального и минимального количества товара  по 800 р. составляет  0,5. Известно, что доход при продаже минимального количества товара составил бы 40 000 р. Определить, какой доход он получил, приняв решение о закупке максимального количества товара, и сколько стоила информация о покупке.

Задание 6. Покупатель хочет купить у продавца товар на 10 млн р. Они оба обращаются в страховое общество, которое страхует сделку и покупателя, и продавца. Страховой тариф составляет 10 %. Определить общую сумму страховой премии.

Задание 7. По договору страхования предусмотрена условная франшиза (свободно от 1 млн р.) Определить величину страхового возмещения, если ущерб составил: а) 0,8 млн р.; б) 1,2 млн р.

Задание 8. Стоимость объекта страхования  - 10 млн.р. Убыток в результате повреждения составил 4 млн. р. Определить величину страхового возмещения.

Задание 9. Величина страхового возмещения по страховому случаю составила 12 млн р. Стоимость объекта страхования (ОПФ) по остаточной стоимости на конец года рассчитана исходя из первоначальной на начало года равной 98 млн р. Износ на начало года составил 20 %, норма амортизации – 9 %. В этом году были введены ОПФ на сумму 3,5 млн р. в мае; 1,5 млн р. с 1 июля и выведены ОПФ на 2,2 млн р.  в сентябре. Фактическая сумма ущерба составила 25 млн р. Определить страховую сумму по договору.

Задание 10. Автомобиль застрахован по системе первого риска на  сумму 4 млн р. Ущерб, в связи с его повреждением в аварии, составил 2 млн р. Имущество застраховано на 40 млн р. по системе первого риска. Ущерб в связи с повреждением составил 60 млн р. Определить величину страхового возмещения в первом и втором случаях.

Задание 11. Определить количество застрахованных объектов на предприятии, если страховая сумма по договору страхования составила 40 млн р. По страховому случаю было выплачено возмещение  –  12 млн.р. Число пострадавших объектов –  4 при тяжести ущерба 0,6.

Задание 12. Торговая фирма А заключила с торговой фирмой Б контракт на продажу ей партии товара на сумму 100 тыс. р. В контракте предусмотрена уплата фирмой А фирме Б неустойки на случай срыва ее поставки в размере 10 % от суммы контракта, т. е. 10 тыс. р.  В свою очередь фирма Б заключает контракт с фирмой В на продажу упомянутого товара по удвоенной стоимости, т. е. на сумму 200 тыс. р. И здесь предусмотрена уплата неустойки фирмой Б фирме В при срыве фирмой Б контракта – так же 10 % от суммы контракта, но теперь это уже от 200 тыс. р, т. е. 20 тыс. р. К сожалению, фирма Б не ведает, что фирмы А и В находятся в сговоре. По этому сговору фирма А срывает поставку фирме Б и выплачивает ей причитающиеся по контракту 10 тыс. руб. Но тем самым срывается и поставка товара от фирмы Б фирме В. И фирма Б вынуждена уплатить фирме В 20 тыс. р. Разницу в 10 тыс. р фирмы-заговорщики делят между собой.

Что должна сделать фирма Б, чтобы обезопасить себя от такого риска? (Процент неустойки менять нельзя).

..........................

3.Задания по теме «Психологические пределы риска. Диагностика способности к управлению риском»

Задание 13. Какова вероятность встретить однажды на главной улице большого города, в котором вы учились и постоянно живете, своего одноклассника? (Проверьте сначала свою интуицию.)

Задание 14. Какова вероятность совпадения дней рождения (дня и месяца) у любых двух человек в группе из сорока человек? (Проверьте сначала свою интуицию.)

Задание 15. В результате умелого стимулирования 80 % рабочих предприятия стали работать на 25 % производительнее.  На сколько процентов вырос выпуск продукции на предприятии?

Задание 16. Вероятность получить высокую прибыль на предприятии в некоторой коммерческой операции равна 30 % (из опыта). Сколько нужно провести таких операций, чтобы получить эту прибыль с вероятностью 90 %?

Задание 17. Вам предложили сделку:

–  вы кладете деньги в банк, где они каждый месяц удваиваются ( к концу первого месяца их становится в два раза больше, к концу второго – в четыре раза больше и т. д.);

–  за это вы платите банку ежемесячно 2400 р., которые банк изымает из ваших денег после каждого их удвоения.

Выгодна ли для вас эта сделка?

Задание 18. Цены на товары выросли в 150 раз, а заработная плата увеличилась в 100 раз.

На сколько процентов упала реальная заработная плата?

Задание 19. Заполните таблицу, отметив “*” возможные виды рисков для различных объектов предприятия.

Задание 20. Специалист по рекламе утверждает, что он может, задав 16 вопросов, отгадать любой товар, который вы собираетесь ему предложить по фирменному каталогу, даже если вы будете отвечать на его вопросы только «да» или «нет».

Не переоценивает ли он свои способности?

Задание 21. Может ли  существовать дробь, числитель которой меньше знаменателя, равная дроби, у которой числитель больше знаменателя?

Задание 22. Некая компания предлагает гражданам необычайно высокий дивиденд по акциям, тратит огромные деньги на рекламу и при этом не производит ничего, что могло быть продано и приносить прибыль.

1. Откуда у компании такие средства?
2. В чем секрет их появления?
3. О чем следует подумать покупателям акций?

Задание 23. Общеизвестно, что «полуживой» и «полумертвый» означает одно и то же. Переведем этот факт на язык математики: «полуживой» и «полумертвый» –  это 0,5 «живого» и 0,5 «мертвого». Умножим обе части неравенства на 2. При этом, как нас учили, равенство не нарушается. Получим: «живой» = «мертвому».

Где кроется ошибка в наших выкладках?

Задание 24. Половина моего состояния равна ... вашего состояния. Кто богаче и во сколько раз?

Тесты для самопроверки учащихся:

1.Что не является необходимым условием риска:

1) наличие неопределенности

2) наличие определенности результата

3) необходимость выбора одной из альтернатив

4) возможность оценить вероятность результата

2.Выделить из перечисленных факторов факторы роста риска:

1) ограниченность ресурсов (финансовых, трудовых, материальных);

2) простые организационные связи;

3) слабые кредитные возможности;

4) минимальный управленческий аппарат;

5) сверхвысокая отдача на вложенный капитал;

6) перегрузка персонала в процессе работы;

7) сложные коммуникационные связи;

8) качество кадрового состава.

3.Какой из видов рисков не относится  к внутренним:

1) Организационный

2) Страновой

3) Ресурсный

4) Портфельный

4. Определить характеристику допустимого риска:

1) характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры расчетной прибыли;

2) потери превышают ожидаемые доходы от операции и могут  достичь величину, равную всему имущественному состоянию фирмы;

3) характеризуются опасностью потерять не только прибыль, но и средства вложенные фирмой в операцию.

5. Определить характеристику критического риска:

1) характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры расчетной прибыли;

2) характеризуется тем, что в границах этой зоны ожидаемые потери способны превзойти размер ожидаемых доходов от операции и достичь величины, равной всему имущественному состоянию фирмы;

3) характеризуются опасностью потерять не только прибыль, но и средства вложенные фирмой в операцию

6. К  какому методу управления риском относится передача ответственности за риск страховой компании?

1) Избежания риска

2) Снижения степени риска

3) Принятия риска

7. Выделите качественные методы анализа риска:

1) установление потенциальных зон риска;

2) экспертные оценки вероятности риска;

3) выявление возможных негативных последствий;

4) статистический метод анализа риска.

8. Объективный метод оценки риска основан на:

1) Оценках экспертов

2) Личном опыте

3) Мнении финансового  консультанта

4) На основе анализа статистики

9. Дополните формулу расчета меры изменчивости возможного результата, при оценке риска с помощью дисперсии.

..................

10. Какой из математических  инструментов, применяемых для оценки риска является относительной величиной:

1) Среднее ожидаемое значение

2) Дисперсия

3) Коэф. вариации

4) Среднее квадратичное отклонение

11. Какой из показателей не является мерой абсолютной колеблемости результата:

1) Среднее ожидаемое значение

2) Дисперсия

3) Среднее квадратичное отклонение

12. Какой из способов не относится к способам управления риском:

1) Приобретение доп. Информации о выборе и его результатах

2) Диверсификация

3) Эмиссия ценных бумаг

4) Лимитирование

5) Страхование

13. К основным видам страхования не относятся:

1) Личное

2) Имущественное

3) Авторских прав

4) Страхование ответственности

5) Перестрахование

14. Освобождение страхователя от возмещения убытков, не превышающих определенного размера называется…

1) Франшизой

2) Эккаутиногом

3) Опционом

4) Хеджированием

15. Как называется вложение средств в приобретение информации для снижения риска?

1) Венчуром

2) Эккаутиногом

3) Опционом

4) Хеджированием

16. Сумма выплаты из страхового фонда в покрытие ущерба называют

1) Страховым взносом

2) Страховой выплатой

3) Страховым возмещением

17. Распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения, не связанными между собой для снижения риска  называют ….

1) Лимитированием

2) Диверсификацией

3) Страхованием

4) Эккаутингом

18. Что не относится к основным этапам идентификации риска

1) Определение источника риска

2) Определение ответственных за направления деятельности

3) Определение зоны поражения

4) Определение эффекта воздействия риск

19. Наглядное изображение рисков на графиках, картинках, картах, таблица называют…

1) Визуализацией

2) Идентификацией

3) Минимизацией

20. Выявление риска рекомендуется осуществлять

1) В соответствии с уровнями управления на предприятии

2) По технологической цепочке осуществления бизнеса

3) На основе поиска возможных причин риска

21. К методам выявления наличия риска не относится

1) Проблемно-ориентировочных таблиц

2) Математическое прогнозирование

3) Диверсификация

4) Экспертное прогнозирование

22. Какой из методов финансирования риска используются реже остальных?

1) Покрытия убытка на основе страхования

2) Покрытия убытка из резервов

3) За счет передачи риска по договору

4) Покрытия убытка на основе спонсорства

23. Какие показатели относятся к показателям меры риска:

1) Величина ущерба

2) Величина ожидаемого дохода

3) Вероятность возникновения ущерба

24. В каких случаях применяется методика рискового капитала?

1) В случае большой величины ожидаемого ущерба

2) Высокой вероятности ожидаемых рисков

3) Высокой неустойчивости (колеблемости) уровня дохода

25. Кого называют риск-тейкером?

1) Риск-менеджера

2) Человека склонного к авантюрам

3) Человека ориентированного на разумный риск

4) Человека склонного к уклонению от любого риска