Задача 1

Имеются следующие показатели деятельности предприятия.

Баланс

Отчет о прибылях и убытках

Рассчитайте и проанализируйте следующие показатели:

1.   Балансовую стоимость облигации.

2.   Балансовую стоимость акции.

3.   Дивиденд на одну акцию.

4.   Прибыль на одну акцию.

5.   Покрытие дивидендов по обыкновенным акциям.

6.   Покрытие процента по облигациям.

7.   Рентабельность собственного капитала.

8.   Финансовый рычаг.

Задача № 2

Инвестор приобрёл 1 мая 2010 г. на вторичном рынке:

20 ОФЗ по 910 000 руб.; 30 - по 912 000 руб. 50 ГКО по 840 000 руб.; 50 - по 850 000 руб.;

Затем он получил купонный процент по ОФЗ в размере 12% от номинала (номинал одной ОФЗ равен 1 000 000 руб.). После чего 15 июля 2010 г. продал на вторичном рынке: 50 ОФЗ по 890000 руб.  А 1 августа 2010 г. инвестор продал: 30 ГКО по 880 000 руб.; 30 - по 885 000 руб.; 40 - по 888 000 руб.

Определить доходность: 1. От операции с ОФЗ; 2. От операции с ГКО.

Задача № 3

Рассчитайте общую сумму налога на операции с ценными бумагами при регистрации следующих документов.

1.   Проспекта эмиссии акций на общую сумму 500 000 руб., выпущенных в момент учреждения АО «А».

2.   Проспекта эмиссии облигаций на общую сумму 4500000 руб., выпущенных АО «В».

3.   Проспекта эмиссии привилегированных акций на общую сумму 6000000 руб., выпущенных АО «С».

Задача № 4

На фондовом рынке продаются облигации двух компаний. Номинальная стоимость облигаций АО «Арс» – 400 тыс. руб., продаются они по цене 420 тыс. руб. Облигации АО «Барс» номинальной стоимостью 360 тыс. руб. продаются по цене 390 тыс. руб. Ставка ежегодного начисления процентов по обеим облигациям – 20%. Определите, какую облигацию целесообразнее купить.

Задача № 5

Номинал облигации равен 100 тыс. руб., купон – 20% выплачивается один раз в год, до погашения остается 2 года. На рынке доходность на инвестиции с уровнем риска, соответствующим риску данной облигации, оценивается в 11% годовых. Определите курсовую стоимость облигации.

Задача № 6

Владелец векселя, номинальная стоимость которого 100 000 руб. со сроком погашения через год после составления, за 80 дней до наступления срока погашения обратился в банк с просьбой учесть (дисконтировать) вексель. Определите величину дисконта и сумму, полученную векселедержателем в момент учета векселя, если банковская учетная ставка составляет 12 % годовых?

Задача № 7

По приобретенной инвестором акции выплачивается дивиденд в сумме 500 руб., норма доходности акций данного типа 16% в год. Определите текущую рыночную стоимость акции.

Задача № 8

Физическое лицо приобрело 100 акций номиналом 6000 руб. Затем продает 5 месячных опционов по 10000 руб. каждый на покупку 20 акций на 1 опцион по цене 7000 руб. за акцию. Через месяц цена 1 акции выросла до 8000 рублей. Определите убытки физического лица, полученные в результате продажи опционов. Вычисления необходимо проводить без учета налогообложения и оплаты посреднических услуг.

Задача № 9

Инвестор получил данные о динамике цен на акции АО «Газпром».

Газпром (ММВБ) Период: c 01.02.2012 по 29.02.2012

На основании имеющихся данных постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде японских свечей. Далее рассчитайте простую скользящую среднюю за 7 дней, изобразите графически. Проанализируйте полученные данные и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их покупать, или продавать.

Задача № 10

Инвестор купил на вторичном рынке 400 акций компании "Exxon Mobil” по $81.75, получил по ним дивиденд из расчёта $0.12 за акцию, а затем продал 300 акций по $88.11, а 100 акций по $88.24. Определите доход инвестора от этой операции.