Тесты

1. Уровень ликвидности актива определяют его характеристики:

а) срочность; б) скорость реализации; в) доходность; г) рыночная стоимость.

2. Высоколиквидными можно назвать активы:

а) средства на корреспондентских счетах;

б) основные средства;

в) кредиты малому бизнесу;

г) ипотечные кредиты.

3. Ликвидность банка снижают факторы:

а) дефолт заемщика;

б) выплата процентов по депозиту;

в) получение однодневного кредита ЦБ РФ;

г) привлечение депозита на срок от года.

4. При каком из подходов управление ликвидностью связано с привлечением дополнительных средств с рынка:

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория ожидаемых доходов;

в) теория управляемых пассивов;

г) теория перемещаемости.

5. Какой подход к управлению ликвидностью использует динамические характеристики ликвидной позиции банка:

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория ожидаемых доходов;

в) теория управляемых пассивов;

г) теория перемещаемости.

6. Норматив текущей ликвидности регулирует риск потери ликвидности в течение:

а) 1 дня; б) 7 дней; в) 30 дней; г) 365 дней.

7. Источниками внешней ликвидности для банка являются:

а) депозиты до востребования

б) облигационные займы

в) межбанковские кредиты

г) кредиты центральных банков

8. Согласно требованиям Банка России, норматив Н2 должен быть:

а) не более 25%; б) не менее 15%; в) не менее 50%; г) не менее 10 %.

9. При росте норматива Н3 можно сделать вывод, что:

а) снижается риск потери ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней;

б) растет риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней;

в) улучшается уровень текущей ликвидности;

г) ухудшается уровень долгосрочной ликвидности.

10. В процессе управления активами банки практически всегда сталкиваются с дилеммой:

а) «риск-ликвидность»;

б) «риск-доходность»;

в) «прибыльность-ликвидность»;

г) «рентабельность-ликвидность».

11. Отношение активов, которые можно реализовать в течение ближайших 30 дней, к обязательствам, срок исполнения которых не более 30  дней, это:

а) норматив мгновенной ликвидности;

б) норматив текущей ликвидности;

в) норматив долгосрочной ликвидности.

12. К внешним факторам, влияющим на ликвидность, относятся:

а) ужесточение условий получения ломбардного кредита;

б) изменение процентной ставки по депозитам;

в) изменение нормы обязательного резервирования;

г) выпуск банком облигационного займа.

13. Высоколиквидные активы должны быть доступны в течение:

а) 1 дня; б) 2 рабочих дней; в) 1 недели; г) 48 часов.

14. Ликвидность банка повышают факторы:

а) привлечение межбанковского кредита;

б) увеличение доли депозитов с приближающимся сроком погашения;

в) снятие средств с текущего счета клиента;

г) погашение выданных ссуд.

15. Укажите правильные утверждения:

а) недостаточная ликвидность означает невозможность банком своевременно выполнять свои обязательства;

б) излишняя ликвидность позволяет решить дилемму «доходность – ликвидность» и улучшает финансовое положение банка;

в) повышение ликвидности банка вызывает снижение его прибыльности из-за увеличения доли ликвидных активов;

г) банк ликвиден, если при необходимости он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене.

16. Избыточная ликвидность приводит:

а) к повышению риска ликвидности;

б) к повышению прибыльности;

в) к снижению доходности;

г) к оптимизации денежного потока.

17. Наиболее рискованным к управлению ликвидностью является подход:

а) управления активами; б) управления пассивами; в) портфельный подход.

18. Нормативы ликвидности нужно рассчитывать с периодичностью:

а) ежедневно; б) еженедельно; в) ежемесячно; г) ежеквартально.

19. Передачу актива кредитору в качестве уплаты долга без превращения этого актива в денежные средства подразумевает теория управления ликвидностью:

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория ожидаемых доходов;

в) теория управляемых пассивов;

г) теория перемещаемости.

20. Если ликвидность рассматривается как «поток», какая позиция баланса банка будет наиболее существенной:

а) средства в кассе банка;

б) средства на корреспондентских счетах;

в) чистая ссудная задолженность;

г) ценные бумаги для перепродажи.

21. Какая ситуация на денежном рынке будет более предпочтительна для банка, имеющего дефицит ликвидности:

а) превышение предложения на ресурсы над спросом;

б) превышение спроса на ресурсы над предложением;

в) паритет спроса и предложения на ресурсы.

22. Какая ситуация на денежном рынке будет более предпочтительна для банка, имеющего избыток ликвидности:

а) превышение предложения на ресурсы над спросом;

б) превышение спроса на ресурсы над предложением;

в) паритет спроса и предложения на ресурсы.

23. Какие кредиты Банка России способствуют решению проблемы недостатка мгновенной ликвидности:

а) внутридневные кредиты;

б) кредиты «овернайт»;

в) ломбардные кредиты;

г) кредиты под залог нерыночных активов.

24. Функцией управления ликвидностью является:

а) удовлетворение спроса на кредиты и пожеланий вкладчиков по изъятию депозитов;

б) ограничение стоимости привлекаемых на рынке ресурсов;

в) обеспечение прибыльности проводимых банком операций;

г) поддержание необходимого размера собственных средств.

25. К внутренним факторам, влияющим на ликвидность банка, можно отнести:

а) динамику изменения процентных ставок;

б) качество существующего кредитного портфеля;

в) динамику численности клиентов;

г) уровень развития рынка ценных бумаг.

26. К внешним факторам, влияющим на ликвидность банка, можно отнести:

а) возможности рефинансирования кредитов в центральном банке;

б) фазу экономического цикла;

в) распределение клиентов по отраслям и секторам экономики;

г) долю неснижаемых остатков на счетах клиентов.

27. Для расчета норматива мгновенной ликвидности используются показатели:

а) финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня;

б) величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц;

в) кредиты физическим и юридическим лицам, погашаемые в течение ближайшей недели.

28. Норматив долгосрочной ликвидности ограничивает:

а) размеры остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов;

б) возможности коммерческого банка по привлечению кредитов ЦБ РФ;

в) возможности коммерческого банка по формированию «длинных» активов за счет «коротких» пассивов;

г) размеры заемных и привлеченных средств.

29. Норматив долгосрочной ликвидности банка равен:

а) 75%; б) 90%; в) 100%; г) 120%.

30. Первичные и вторичные резервы формируются при методе управления ликвидностью:

а) метод управления резервной позицией;

б) метод общего фонда;

в) метод конверсии средств;

г) метод обратного выкупа.

31. В чем заключается недостаток метода фондового пула:

а) необходимо иметь значительный запас резервов;

б) метод является сложным для реализации;

в) не учитывается специфика различных источников ресурсов;

г) отсутствует возможность внешнего заимствования средств.

32. Метод конверсии средств предполагает:

а) проведение конверсионных операций;

б) перевод высоколиквидных активов на оплату обязательств;

в) согласование отдельных статей активов и пассивов по суммам и срокам;

г) ранжирование активов и пассивов по уровню риска ликвидности.

33. Основой оперативного управления ликвидностью банка является:

а) управление резервной позицией;

б) управление корреспондентским счетом;

в) управление счетами до востребования;

г) управление кассовой наличностью.

34. Какие действия должен произвести менеджер банка в случае текущего дефицита ликвидности:

а) размещение кредитов на рынке МБК;

б) привлечение кредитов на рынке МБК;

в) дополнительный выпуск акций;

г) покупка иностранной валюты.

35. Какие действия должен произвести менеджер банка в случае наличия избыточной ликвидности:

а) размещение депозитов в Банке России;

б) дополнительный выпуск акций;

в) открытие кредитных линий юридическим лицам;

г) переуступка прав собственности на государственные краткосрочные обязательства.

36. Ценовая составляющая риска ликвидности проявляется:

а) в стоимости потерь от реализации риска;

б) в стоимости заимствования ресурсов на внешнем рынке;

в) в стоимости потерь от продажи активов;

г) в стоимости затрат на поддержание запаса ликвидности.

37. В модель оперативного управления ликвидностью входят этапы:

а) анализ и прогнозирование состояния корреспондентского счета;

б) расчет нормативов Банка России;

в) анализ процесса выдачи и погашения кредитов;

г) анализ остатков на расчетных счетах клиентов.

Задания

1. Требуется рассчитать норматив мгновенной ликвидности по следующим данным (млн руб.): собственные средства – 450; средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ – 174; денежные средства – 68; обязательства до востребования – 1 210; чистая ссудная задолженность – 4 610.

2. Требуется рассчитать значение норматива текущей ликвидности, если средства в кассе банка составляют 30 млн руб., средства на корреспондентском счете в банке-резиденте – 50 млн руб., кредитные требования со сроком погашения до 30 дней – 60 млн руб., обязательства со сроком погашения до 30 дней – 224 млн руб.

3. Определить, чему равен норматив долгосрочной ликвидности банка, если размер ссудной задолженности со сроком погашения свыше года составляет 340 млрд руб., капитал банка – 20 млрд руб., долгосрочные обязательства (со сроком более 365 дней) – 300 млрд руб., обязательства до востребования – 80 млрд руб.

4. По данным отчетности коммерческого банка требуется рассчитать размер его высоколиквидных активов:

5. Из приведенного ниже списка выберите те действия, которые должен произвести банковский менеджер в случае текущего дефицита ликвидности:

1) участие в ломбардном аукционе Банка России;

2) привлечение кредита «овернайт» в Банке России;

3) размещение депозита в Банке России;

4) размещение кредитов на рынке МБК;

5) привлечение кредитов на рынке МБК;

6) размещение облигационного займа;

7) выдача ипотечных кредитов;

8) кредитование предприятий на инвестиционные цели;

9) открытие кредитных линий юридическим лицам;

10) переуступка прав собственности на государственные краткосрочные обязательства;

11) покупка иностранной валюты;

12) продажа драгоценных металлов.

6. Из приведенного ниже списка выберите те действия, которые должен произвести банковский менеджер при наличии избыточной ликвидности:

1) участие в ломбардном аукционе Банка России;

2) привлечение кредита «овернайт» в Банке России;

3) размещение депозитов в Банке России;

4) размещение кредитов на рынке МБК;

5) привлечение кредитов на рынке МБК;

6) размещение облигационного займа;

7) дополнительный выпуск акций;

8) выдача ипотечных кредитов;

9) кредитование предприятий на инвестиционные цели;

10) открытие кредитных линий юридическим лицам;

11) покупка «голубых фишек»;

12) покупка иностранной валюты.

7. Коммерческий банк, столкнувшийся с проблемой дефицита мгновенной ликвидности в размере 150 млн руб., имеет следующие возможности для ее решения:

1) продать государственные краткосрочные облигации стоимостью 200 млн руб. с доходностью 5% годовых. В случае срочной продажи их стоимость составит 193 млн руб.;

2) продать ценные бумаги на сумму 100 млн руб. с доходностью 8% годовых. При продаже стоимость бумаг составит 95 млн руб.;

3) привлечь кредит на рынке МБК на сумму 100 млн руб. на срок 2 дня по ставке 6,2% годовых;

4) привлечь кредит Банка России на сумму до 200 млн руб. по ставке 6,5% годовых.

Требуется предложить банку наиболее выгодный способ решения проблемы дефицита ликвидности.

8. По данным отчетности коммерческого банка (табл. 2) рассчитайте размер активов, необходимых для выполнения нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4).

Таблица 2

Выдержка из отчетности банка

9. Коммерческий банк, столкнувшийся с проблемой дефицита текущей ликвидности в размере 700 млн руб., имеет следующие возможности для ее решения:

1) продать государственные краткосрочные облигации стоимостью 500 млн руб. с доходностью 8% годовых сроком погашения через 6 месяцев;

2) продать ценные бумаги на сумму 700 млн руб. с доходностью 15% годовых сроком погашения через 1 год;

3) привлечь кредит на рынке МБК на сумму 550 млн руб. на срок 30 дней по ставке 6,7% годовых;

4) привлечь ломбардный кредит Банка России на сумму до 1 млрд руб. на срок 30 дней по ставке 7,25% годовых.

Требуется предложить банку наиболее выгодный способ решения проблемы дефицита ликвидности.

10. По данным банковской отчетности провести анализ нормативов ликвидности коммерческого банка (на выбор) за два календарных года. Выявить динамику и сделать выводы об устойчивости банка с точки зрения его ликвидной позиции. В случае отклонения от оптимальных значе-ний на основе анализа статей активов и пассивов банка выявить причины этих отклонений, предложить пути оптимизации ликвидной позиции банка. Обосновать возможные проблемы, которые могут возникнуть у банка при несоблюдении необходимых значений нормативов ликвидности.

11. По данным банковской отчетности провести анализ сравнительный анализ нормативов ликвидности двух коммерческих банков (на выбор) за один календарный год. Выявить более успешный банк с точки зрения оптимизации ликвидной позиции, обосновать свой выбор посредством анализа соответствующих статей активов и пассивов. Рассмотреть позиции банков в различных временных промежутках, предложить банкам пути повышения эффективности управления ликвидностью.

12. Банк столкнулся с проблемой дефицита ликвидности. Опишите возможные действия, которые могут способствовать решению данной проблемы. Рассмотрите пути повышения мгновенной, текущей и долго-срочной ликвидности. Проведите анализ источников получения ликвидности с точки зрения их доступности и привлекательности в зависимости от конъюнктуры денежного рынка.

13. Банк постоянно поддерживает избыточный запас ликвидности. Опишите возможные проблемы, с которыми может столкнуться банк в данной ситуации. Предложите способы абсорбации ликвидности, а также наиболее выгодные источники размещения активов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Ситуацию необходимо рассмотреть с точки зрения соотношения спроса и предложения ресурсов на денежном рынке.

14. По данным пассива баланса банка (табл. 3) рассчитать нормативы ликвидности и сформировать активы, используя предложенный метод управления ликвидностью (метод общего фонда):

Таблица 3

Структурный баланс ЗАО «БАНК 1»

15. По данным пассива баланса банка (табл. 4) рассчитать нормативы ликвидности и сформировать активы, используя предложенный метод управления ликвидностью (метод конверсии средств):

Таблица 4

Структурный баланс ОАО «БАНК 2»

Окончание табл. 4