Номер варианта контрольной работы определяется по шифру зачетной книжки студента.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Практические (ситуационные) задачи:

Ситуационная задача № 1:

Фирма А решила привлечь в качестве агента фирму Б из соседнего региона для продажи своей продукции местному населению. Известно, что фирма-агент создана 2 года назад, имеет оборотный капитал не менее 100000 рублей, 15 сотрудников и собственный офис, кроме этого, ранее фирма-агент в основном занималась продажами услуг местных производственных компаний.

По каким критериям с точки зрения теории рисков фирма А должна выбрать себе агента? Определите возможные достоинства и недостатки привлечения партнера в другом регионе.  Обоснуйте свою позицию.

Ситуационная задача № 2:

Фирма А решила расширить в 2011 году ассортимент выпускаемой машиностроительной продукции, для чего заключила с фирмой Б соглашение о скидке в 10% от стоимости за авансовый платеж в 75% стоимости дополнительных комплектующих у фирмы Б в рамках годового контракта.

Какие виды рисков Вы можете выделить и идентифицировать в данной ситуации? Обоснуйте преимущества и недостатки достигнутого соглашения  с точки зрения рисков фирмы А и фирмы Б?

Ситуационная задача № 3:

Фирма А вышла на новый для себя рынок в Финляндию В течении  двух лет фирма устанавливала цену на свою продукцию на 5 % ниже среднерыночных и несла убытки в размере до 7% от годового объема  продаж. По прогнозу в связи с инфляцией конкуренты фирмы планируют повысить в следующем году цены на свою продукцию на 8%.

Может ли фирма А не повышать цены на свою продукцию, если известно, что по бизнес-плану фирма А должна выйти на безубыточность при данных ценах только через три года. Какие последствия с точки зрения теории рисков могут быть в данной ситуации для фирмы А?

Ситуационная задача № 4

После проведения налоговой проверки у фирмы обнаружили спорную налоговую задолженность в размере 50% чистой прибыли фирмы за последние два года.

Обоснуйте выбор стратегии фирмы и условий по привлечению сторонней юридической фирмы и аудиторов-консультантов для урегулирования спорной (конфликтной) ситуации с точки зрения теории рисков.

Ситуационная задача № 5:

При реорганизации фирмы А из нее выделяются две новые фирмы: одна - фирма Б - будет работать как производственное предприятие, а  другая

– фирма С -  будет заниматься продажей продукции как торговый дом.

На какие на ваш взгляд, критерии в данном случае должны ориентироваться собственники и руководство основной фирмы А при  разделе его материальных активов и имеющейся задолженности с точки зрения теории рисков? Обоснуйте свою позицию.

Ситуационная задача № 6:

Фирма А решила инвестировать средства в строительство новой производственной площадки, хотя до этого решения фирма в основном занималась продажами машиностроительной продукции как дилер крупного завода.

Обоснуйте выбор варианта инвестирования средств сточки зрения теории рисков. Какие виды риска возможны при реализации данного  проекта?  Какие на ваш взгляд, критерии в данном случае должно  принимать во внимание руководство предприятия при реализации данного инвестиционного проекта?

Ситуационная задача № 7:

Предприятие решило выделить в отдельное юридическое лицо свой транспортный цех.

Какие причины могли привести к такому решению руководства? Какие виды рисков возможны при реализации данного проекта?

Какие именно хозяйственные связи должны быть сформированы между этими субъектами для повышения экономической эффективности взаимодействия и снижения возможных рисков?

Ситуационная задача № 8:

Фирма А выпускает на рынок в декабре новый продукт. Ориентировочно основные продажи этой продукции должны начаться в марте-апреле и носят сезонный характер, но фирма уже начала тратить средства на рекламу нового продукта.

Какие возможные потери может понести фирма в данной ситуации? Каким образом фирма может уменьшить возможные потери и убытки, если продажи нового продукта в будущем не вызовут интерес у клиентов?

Ситуационная задача № 9:

Для увеличения объема продаж продукции в зимний период руководство приняло участие в тендере объявленном государственным Федеральным фондом.

Будет ли выгодно для предприятия реализация условий тендера если известно, что с вероятностью 50% продажа продукции не превысит 40%, стоимость возмещаемых государством затрат будет равна себестоимости данных услуг, при этом платежи за коммунальные услуги и заработную  плату персонала необходимо будет уплачивать в полном объеме? Обоснуйте свою позицию с точки зрения теории рисков.

Ситуационная задача № 10:

Стоимость проведения модернизации системы безопасности (защита от незаконных действий) производства составляет сумму 3,4 млн. рублей. Стоимость страхования возможных убытков производства от незаконных действий составляет 350 000 рублей в год с максимальным покрытием убытков в размере 1,5 млн. рублей.

Каким из предложенных способов необходимо защитится фирме от незаконных действий при данных условиях? Какие меры по снижению риска убытков от незаконных действий Вы можете предложить для реализации в производстве?

Ситуационная задача № 11:

Для проведения реконструкции производства владельцу необходимо инвестировать 4,5 млн. рублей. При анализе возможных экономических результатов проекта реконструкции выяснили, что предполагаемый доход помесячно составит

Определите ожидаемую доходность проекта реконструкции производства за 6 месяцев и показатель риска на единицу инвестиций в реконструкцию с помощью методов теории вероятности. Какие риски могут быть значимыми при проведении реконструкции?

Ситуационная задача № 12:

Фирма провела исследования продаж своей продукции в ближайший сезон в трех странах: Сербия, Чехия и Испания. Исследование проводилось для определения наиболее доходного и менее рискового направления, на котором и будет сконцентрированы усилия фирмы.

Определите предпочтительное направление продаж на основе анализа риска, если показатель доходности направления равновероятен и определен в зависимости изменения курса рубля к евро определен следующим образом:

Ситуационная задача № 13:

Для проведения реконструкции производства владельцу необходимо инвестировать 2,5 млн. рублей. При анализе возможных экономических результатов проекта реконструкции выяснили, что предполагаемый доход помесячно составит

Определите ожидаемую доходность проекта реконструкции производства за 6 месяцев и показатель риска на единицу инвестиций в реконструкцию с помощью методов теории вероятности. Какие риски могут быть значимыми при проведении реконструкции?

Ситуационная задача № 14:

Фирма провела исследования продаж своей продукции в ближайший сезон в трех странах: Турция, Таиланд и Кипр. Исследование проводилось для определения наиболее доходного и менее рискового направления, на котором и будут сконцентрированы усилия фирмы.

Определите предпочтительное направление продаж на основе анализа риска, если показатель доходности направления равновероятен и определен в зависимости изменения курса рубля к евро определен следующим образом:

Ситуационная задача № 15:

Для проведения реконструкции производства владельцу необходимо инвестировать 3 млн. рублей. При анализе возможных экономических результатов проекта реконструкции выяснили, что предполагаемый доход помесячно составит

Определите ожидаемую доходность проекта реконструкции производства  за  6  месяцев  и  показатель  риска  на  единицу  инвестиций  в реконструкцию с помощью методов теории вероятности и математической статистики. Какие риски могут быть значимыми при проведении реконструкции?

Ситуационная задача № 16:

Фирма провела исследования продаж своей продукции в ближайший сезон в трех регионах: Урал, Крым и Алтай. Исследование проводилось для определения наиболее доходного и менее рискового направления, на котором и будут сконцентрированы усилия фирмы.

Определите предпочтительное направление на основе анализа риска, если показатель доходности направления равновероятен и определен в зависимости от изменения цен на стоимость проезда в стране определен следующим образом:

Ситуационная задача № 17:

Для проведения реконструкции производства владельцу необходимо инвестировать 4 млн. рублей. При анализе возможных экономических результатов проекта реконструкции выяснили, что предполагаемый доход помесячно составит

Определите ожидаемую доходность проекта реконструкции производства за 6 месяцев и показатель риска на единицу инвестиций в реконструкцию с помощью методов теории вероятности. Какие риски могут быть значимыми при проведении реконструкции?

Ситуационная задача № 18:

Фирма провела исследования продаж своей продукции в ближайший сезон в трех странах: Англия, Франция и Испания. Исследование проводилось для определения наиболее доходного и менее рискового направления на котором и будут сконцентрированы усилия фирмы.

Определите предпочтительное направление на основе анализа риска, если показатель доходности направления равновероятен и определен в зависимости изменения курса рубля к евро определен следующим образом:

Ситуационная задача № 19:

Для проведения реконструкции производство владельцу необходимо инвестировать  5  млн.  рублей. При  анализе  возможных экономических результатов проекта реконструкции выяснили, что предполагаемый доход помесячно составит

Определите ожидаемую доходность проекта реконструкции производства за 6 месяцев и показатель риска на единицу инвестиций в реконструкцию с помощью методов теории вероятности. Какие риски могут быть значимыми при проведении реконструкции?

Ситуационная задача № 20:

Фирма провела исследования продаж своей продукции в ближайший сезон в трех странах: Финляндия, Польша и Германия. Исследование проводилось для определения наиболее доходного и менее рискового направления, на котором и будет сконцентрированы усилия фирмы.

Определите предпочтительное направление на основе анализа риска, если показатель доходности направления равновероятен и определен в зависимости изменения курса рубля к евро определен следующим образом:

Тестовые задания:

Вопрос 1. Базовыми характеристиками фактора риска являются:

А) вероятность и случайность события;

Б) случайность и тяжесть события;

В) вероятность и значимость потерь;

Вопрос 2. Более значимыми являются:

А) мелкие и регулярные потери;

Б) крупные и не регулярные потери;

В) мелкие и нерегулярные потери;

Вопрос 3. Источник риска  - это:

А) возможность возникновения убытков;

Б) событие или действие, влекущее потери и убытки;

В) сокращение прибыли фирмы;

Г) ухудшение рисковой ситуации

Вопрос 4. К финансовым рискам относят:

А) ситуационный риск;

Б) риск потери имущества;

В) кредитный риск;

Вопрос 5. Рыночный риск – это:

А) риск, действующий на одно предприятие отрасли (рынка);

Б) риск ухода с рынка;

В) риск потери доли рынка;

Г) риск, действующий на все предприятия отрасли (рынка).          .

Вопрос 6. Критический риск – это потери равные:

А) прибыли от сделки;

Б)  вложениям в сделку;

В) имущественному положению предпринимателя.

Вопрос 7. Оценить риск  - это значит:

А) уменьшить риск;

Б) выявить тип риска;

В) рассчитать величину произошедших убытков;

Г) охарактеризовать качественно и количественно потенциальные потери

Вопрос 8. К методам оценки риска не относят:

А) метод наименьших квадратов;

Б) анализ временных рядов;

В) метод имитационного моделирования;

Г)  метод экспертных оценок.

Вопрос 9. Метод анализа сценариев в оценке риска основан на анализе:

А) регрессной линии;

Б)  временных рядов;

В) чувствительности проекта;

Г)  возможных отклонений от наиболее вероятного результата.

Вопрос 10. Метод экспертных оценок, применяемый для оценки риска изменения ожидаемой прибыли проекта характеризуется:

А) высокими затратами;

Б) высокой точностью оценок;

В) высокой объективностью;

Г) низким уровнем финансовых затрат.

Вопрос 11. Применение критерия Гурвица в анализе рисковой ситуации определяет оптимальное решение:

А) в условиях неопределенности;

Б) вне зависимости от вероятности развития событий;

В) в зависимости от склонности лица принимающего решение к риску; Г)  для потенциально регулярных потерь.

Вопрос 12. VaR – это метод анализа риска, характеризующийся :

А) необходимостью оценки вероятности неблагоприятных событий;

Б) оценкой вероятности снижения риска;

В) оценкой предельной суммой убытков по активу;

Г) заданной степенью вероятности убытка.

Вопрос 13. Риск-менеджмент включает в себя: 

А) распознание риска;

Б) уменьшение частоты рисковых событий;

В) сокращение издержек;

Г) сокращение прибыли

Вопрос 14. К методам оптимизации воздействия фактора риска относят:

А) страхование;

Б) избежание риска;

В) аудит;

Г)  налоговая проверка.

Вопрос 15 Страхование как метод снижения риска фирмы - это

А) снижение вероятности риска;

Б) снижения размера потерь;

В) снижение издержек предпринимателя;

Г) снижение налогов.

Вопрос 16. Диверсификация как метод снижения риска  – это:

А) уход с рынка;

Б) передача риска контрагенту по сделке;

В) выход на новые рынки и сегменты.

Вопрос 17. Комплексное применение методов риск-менеджмента позволяет:

А) уменьшить величину и вероятность мелких потерь;

Б) получить дополнительную информацию для принятия решения;

В) снизить вероятность потерь предпринимателя;

Г) оптимизировать воздействие рисков на деятельность предпринимателя.

Вопрос 18. Волатильность – это характеристика:

А) преимущественных изменений цены на актив;

Б) отклонение цены от среднего значения;

В) возможность неполучения прибыли

Г) вероятность потерь

Вопрос 19. Степень риска  - это:

А) вероятность наступления потерь, с учетом их величины

Б) размер возможного ущерба

В) вероятность наступления возможного выигрыша

Г) вероятность отклонения от ожидаемого.

Вопрос 20. Принятие решения в условиях риска – это: 

А) создание субъективного представления о рисковой ситуации

Б) оценка возможных альтернатив развития рискового события

В) прогнозирование условий развития рисковой ситуации

Г) выбор альтернативы

Вопрос 21. К источникам неопределенности рынка относят:

А) случайность явлений и событий

Б) противодействие конкурентов

В) неполнота информации о характере событий

Г) разногласия между субъектами хозяйственной деятельности

Вопрос 22. К внутренним (управляемым)  факторам риска относят:

А) внедрение новых технологий

Б) вмешательство государственных органов в деятельность предприятия

В) недобросовестные действия контрагентов по договору

Г)  инфляционные ожидания на рынке

Вопрос 23. Метод Монте-Карло в оценке риска - это:

А) моделирование условий избежания потерь;

Б) оценка непредусмотренных затрат по проекту;

В) имитационное моделирование изменения показателей;

Г) оценка потерь при экстремальных событиях на рынке.

Вопрос 24. Используемая при оценке риска - реализованная волатильность  - это степень отклонения:

А) ожидаемого значения от средней величины;

Б) значений результатов фактического наблюдения от ожидаемого значения;

В) значений результатов фактического наблюдения от средней величины.

Вопрос 25. Риск – менеджмент представляет собой:

А) систему оценки, управления финансовых рисков фирмы;

Б) систему управления фирмой в кризисной ситуации;

В) систему идентификации риска, его оценки и контроля.

Г) систему комплексного страхования риска фирмы.

Вопрос 26. Валидация как этап риск-менеджмента –это:

А) проверка соответствия данных полученных по имитационной модели риска реальным;

Б) модельный расчет возможных убытков;

В) статистические расчеты прямых убытков от фактора риска;

Г) мероприятия по снижению размера упущенной выгоды

Вопрос 27. Хеджирование как метод риск-менеджмента относится к методам:

А) лимитирования убытков;

Б) передачи риска;

В) диверсификации;

Г) создание запасов.

Вопрос 28. Плата за страхование – это:

А) усредненная оценка возможности убытков страховой компании по объекту страхования, выраженная в денежной форме;

Б) индивидуальная оценка риска для данного объекта страхования;

В) оценка индивидуального риска с учетом возможных расходов страховой компании;

Г)  усредненная оценка риска для группы однородных объектов.

Вопрос 29. Фактор риска – это:

А) причина отклонения от намеченной цели;

Б) характеристика риска как нежелательного отклонения;

В) квалификация события влекущего убытки;

Г) изменение ситуации, увеличивающее шанс не благоприятного результата.

Вопрос 30. Показатель допустимого риска – это степень риска:

А) ограничивающая затратами на вхождение в рынок;

Б) не превышающая потери в размере предполагаемой прибыли от вхождения на рынок;

В) не превышающая потери в размере выручки от  реализации сделки;

Г) определяющая минимальный размер убытков при принятии решения.