Задания для контрольной работы

1. Теоретическая часть контрольной работы

Теоретическая часть контрольной работы выполняется в виде письменного ответа на указанные в индивидуальном задании вопросы.

Объем теоретической части должен составлять 15-18 страниц рукописного текста (или 12-15 страниц компьютерного).

Вопросы для теоретической части контрольной работы:

1. Процент. Простой и сложный процент. Процентная ставка.

2. Дисконт. Простой и сложный дисконт Учетная (дисконтная) ставка.

3. Наращение простыми процентами по процентной ставке. Точный и банковский процент.

4. Переменная процентная ставка. Реинвестирование вкладов.

5. Математический и банковский учет простым процентом. Наращение простым процентом по учетной ставке.

6. Наращение сложным процентом. Капитализация процента. Переменная ставка.

7. Капитализация процента несколько раз в году.

8. Дисконтирование сложным процентом. Математический и банковский учет.

9. Мультиплицирующие и дисконтирующие множители.

10. Наращение по учетной ставке сложным процентом.

11. «Правило 70».

12. Непрерывное наращение и дисконтирование. Дискретное и экспоненциальное изменение силы роста.

13. Сравнение эффективности наращения при использовании различных ставок.

14. Сравнение эффективности дисконтирования при использовании различных ставок.

15. Эквивалентные ставки. Эффективная ставка. Номинальная ставка.

16. Безубыточное изменение условий финансовых контрактов. Уравнение финансовой эквивалентности.

17. Учет инфляции в финансовых расчетах. Индекс цен, уровень, темп роста и прироста инфляции.

18. Темп инфляции за несколько периодов. Формула Фишера.

19. Учет налогов. Расчет эффективной процентной ставки. Налоговый щит.

20. Финансовые потоки. Текущая, современная, будущая, приведенная и конечная величины финансового потока.

21. Вычисление параметров финансовой ренты: величина платежа, срок, процентная ставка.

22. Непрерывные потоки платежей.

23. Регулярные потоки платежей.

24. Обыкновенные ренты.

25. Коэффициенты приведения и наращения рент.

26. Рента постнумерандо.

27. Рента пренумерандо.

28. Рента с начислением смешанных процентов. Вечная рента.

29. Срочные и непрерывные ренты.

30. Немедленные и отложенные ренты. Рента с периодом платежей большим периода применения процентной ставки.

31. Потоки с абсолютным и относительным изменением платежей.

32. Сравнительный анализ коэффициентов наращения и приведения финансовых рент.

33. Безубыточное изменение потоков платежей.

34. Замена одной ренты другой. Консолидация рент.

35. Выкуп ренты.

36. Доходность и риск финансовой операции.

37. Методы уменьшения риска финансовых операций.

38. Матрицы последствий и рисков. Принятие решений в условиях неопределенности.

Таблица 3

Номера вопросов для теоретической части контрольной работы

2. Практическая часть контрольной работы

1. Ссуда 150 тыс. руб. выдана на срок три месяца под простые проценты 18% годовых. Определить проценты и наращенную сумму.

2. Через 140 дней должник уплатит 6,5 тыс. у.е. Кредит выдан под простые проценты 29% годовых. Какова первоначальная сумма долга и дисконт при условии, что временная база равна 365 дней?

3. Вексель, имеющий номинальную стоимость 4 млн. руб., учтен в банке по ставке 15,5% годовых за 156 дней до его погашения. Определить сумму полученную владельцем векселя при учете.

4. Сумма 240 тыс. руб. выплачивается через 1,4 года. Номинальная ставка процента - 19% годовых. Определить современную стоимость при ежеквартальном начислении процентов.

5. Банк предлагает разместить депозит на сумму 100 тыс. руб. в следующих вариантах: а) под 17,5% годовых с ежеквартальным реинвестированием в течение года; б) под 18,5% годовых с реинвестированием каждые полгода; в) под 19,5% годовых. Выбрать оптимальную схему вложения денежных средств.

6. Фирма располагает денежной суммой 15 млн. руб. и желает удвоить ее через 4 года. Каково минимально приемлемое значение процентной ставки?

7. Финансовая компания создает фонд для погашения своих облигаций путем ежегодных помещений в банк сумм в размере 80 тыс. руб. под 9,5% годовых. Какова будет величина фонда к концу третьего года?

8. Компания размещает облигационный заем на сумму 500 млн. руб. сроком на 3 года (ставка годового дохода -10%, проценты начисляются один раз в год). В конце того же года фирма начинает формировать фонд погашения выпуска, перечисляя средства на счет в банк под 8% годовых, один раз в год. Какую сумму она должна перечислять ежегодно, чтобы произвести погашение в установленный срок?

9. Стоимость оборудования 450 млн. руб., срок службы -8 лет, депозитная ставка – 9%. Определить требуемую сумму ежегодных отчислений для его замены после срока службы.

10. Предприниматель инвестирует 95 тыс. руб. сроком на два года. Процентная ставка 10% годовых с начислением процентов ежеквартально. Определить сумму, полученную предпринимателем.

11. Вклад в размере 50 тыс. руб. размещен на депозит в банк 14 февраля 2011г. под 8% годовых по схеме сложных процентов. Какую сумму получит вкладчик 20 сентября 2011г.? В случае схемы простых процентов при той же ставке?

12. Предприятие получило кредит на два года в размере 2 млн. руб. с условием возврата 3,2 млн. руб. Определить процентную ставку для случаев простого и сложного процента.

13. Акционерное общество получило в банке ссуду в размере 800 тыс. руб. под 35% годовых на срок с 10 февраля до 10 мая (год високосный). Определить сумму денег, которую необходимо возвратить в банк 11 мая.

14. Вексель номинальной стоимостью 120 тыс. руб. учтен банком за полгода до даты погашения. Банк выплатил сумму 115 тыс. руб. Определить простую учетную ставку.

15. Банк предлагает следующие условия по вкладу: два года применяется сложная процентная ставка 12% годовых, затем три года сложная процентная ставка 15% годовых. Сумма вклада составляет 30 тыс. руб. Рассчитайте сумму, возвращаемую вкладчику.

16. Рассчитать целесообразность вложения средств в размере 150 тыс. руб. на 5 лет в банк, если среднегодовой уровень инфляции составляет 10%, а банковская ставка по депозиту составляет 9% годовых при условии начисления сложных процентов ежемесячно.

17. Каждый месяц цены растут на 1,5%. Каков ожидаемый уровень инфляции за год?

18. Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле – 5%, в мае – 3%. Каков уровень инфляции за рассматриваемый период?

19. На сумму 1,5 млн. руб. в течение трех месяцев начисляются проценты по ставке 28% годовых. Ежемесячная инфляция характеризуется темпами 2,5%, 2% и 1,8%. Определить наращенную сумму с учетом обесценивания денег.

20. Рассчитать наращенную сумму и сумму начисленных процентов, если сумма вклада 95 тыс. руб., срок вклада два года, процентная ставка 19% годовых. Начисление процентов производится: а) поквартально; б) по полугодиям; в) один раз в год.

21. В фонд ежегодно в конце года поступают средства по 10 тыс. руб. в течение семи лет, на которые начисляются проценты по ставке 15% годовых. Определить величину фонда на конец срока.

22. В фонд ежегодно в конце года поступают средства по 10 тыс. руб. в течение семи лет, на которые начисляются проценты по ставке 15% годовых. Определить современную стоимость фонда.

23. Кредит выдан под 12,5% годовых (проценты сложные). Каков должен быть уровень эквивалентной ставки простых годовых процентов (К=360 дней) при сроке кредита: а) 6 лет; б) 7 месяцев?

24. Вкладчик имеет возможность вложить 150 тыс. руб. на 2 года. Определить приемлемую процентную ставку, если клиенту банка необходимо получить 174 тыс. руб.

25. Определить размер ежегодных платежей, осуществляемых в начале года по сложной процентной ставке 12% годовых, для накопления через 3 года суммы в 500 тыс. руб.

26. Первый платеж, равный 9 тыс. руб. должен быть выплачен через 30 дней, а второй, равный 9,2 тыс. руб. выплачивается через 270 дней. Сравнить современную стоимость этих платежей при простой процентной ставке 15% годовых и временной базе в 360 дней.

27. Три платежа (20 тыс. руб., 40 тыс. руб. и 30 тыс. руб.) со сроками 2 года, 3 года и 4 года соответственно - заменяются двумя, причем через 1 год выплачивается 20 тыс. руб., а остаток через 5 лет. Пересчет осуществляется по сложной процентной ставке 25% годовых. Определить остаток долга.

28. Ежемесячно первого числа в банк помещается сумма в 1 тыс. д.е. Ставка равна 12% годовых, начисляемых ежемесячно, но выплачиваемых по истечении договора. Какова будет величина вклада к концу четвертого года?

29. Вкладчик имеет возможность положить в коммерческий банк на депозит 500 тыс. руб. на 3 года. Выбор осуществляется между тремя банками. Определить наиболее предпочтительный вариант, если предлагаются следующие условия:

1) 18% годовых с ежегодным начислением процентов;

2) 14% годовых с ежемесячным начислением процентов;

3) 16% годовых с полугодовым начислением процентов.

Таблица 4

Номера задач для практической части контрольной работы