| Общая информация » Каталог студенческих работ » ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ » Финансовая математика, финансовые вычисления |
| 03.01.2014, 13:26 | |
1. present value (PV) - A) стоимость (капитал, денежная сумма) на начало операции, современная, настоящая стоимость; B) изменение капитала за время финансовой операции C) время от начала до окончания сделки D) учетная ставка 2. future value – (FV)- A) стоимость (капитал, денежная сумма) на конец операции будущая, наращенная стоимость; B) задача определения срока финансовой операции C) дисконт D) обычные проценты (процентные деньги) за год 3. Чтобы получить через год сумму 1100 руб. при ставке процента 10 % в начале года надо иметь: A) 100 руб. B) 1000 руб. C) 1050 руб. D) 110 руб. 4. Сложные проценты начисляются по формуле 5. Сложные проценты — это проценты A) которые начисляются в начале периода относительно конечной суммы денег B) которые весь срок обязательства начисляются на первоначальную сумму C) которые начисляются в конце периода относительно исходной величины средств D) база для начисления которых постоянно меняется за счет присоединения ранее начисленных процентов
6. Простые проценты начисляются по формуле 7. Доход A) изменение капитала за время финансовой операции; B) определения ставки доходности; C) дисконтирования (определения современной стоимости – PV); D) __
8. Дано: PV = 10млн. руб.;
A) 12 млн.руб. B) 11 млн.руб C) 11,5 млн.руб D) 12,5 млн. руб.
9. Дано: PV = 10млн. руб.;
A) 11,5 млн.руб B) 11 млн.руб C) 10,5 млн.руб D) 20 млн. руб
10. Дано: FV = 1,5млн. руб.;
A) 1.52448млн.р. B) 2,547 млн.р. C) 1.485148млн.р. D) 1.93988млн.р. 11. Дано: FV = 5млн.р.; d = 18%; n = 0,5года Определить: PV = ? D = ? A) PV = 5,55млн.р. D = 0,65млн.р. B) PV = 4,55млн.р. D = 0,45млн.р. C) PV = 6,55млн.р. D = 0,88млн.р. D) PV = 4,77млн.р. D = 1,45млн.р.
12. При определение срока для операций меньше года (t/Y) используют точные проценты A) t и Y исчисляются точно по календарным дням B) t и Y исчисляются точно по рабочим дням C) t и Y исчисляются точно по банковским дням D) t и Y исчисляются точно по условным дням
13. При определение срока для операций меньше года (t/Y) используют Банковские проценты A) t - точно по календарным дням; Y – рабочим (285 дней в году); B) t - точно по банковским дням; Y – условно (360 дней в году); C) t - точно по календарным дням; Y – условно (360 дней в году); D) t - точно по условным дням; Y – условно (360 дней в году);
14. При определение срока для операций меньше года (t/Y) используют коммерческие проценты – A) t и Y принимаются точно – 30 дней в месяце и 365 дней в году. B) t и Y принимаются условно – 30 дней в месяце и 360 дней в году. C) t и Y принимаются условно – 31 дней в месяце и 372 дней в году. D) t и Y принимаются условно – 26 дней в месяце и 312 дней в году.
15.Чтобы получить через год сумму 1100 руб. при ставке процента 10 % в начале года надо иметь: A) 100 руб. B) 1000 руб. C) 1050 руб. D) 110 руб.
16.Абсолютная сумма начисленных процентов рассчитывается по формуле
17. Помещение владельцем в банк на определенный срок свободных денежных средств с целью получения дохода – это A) депозиты B) потребительский кредит C) межбанковские ссуды D) коммерческий кредит
18.Документ, являющийся обязательством банка по выплате размещенных у них депозитов, A) депозитный сертификат B) вексель C) облигация D) Акция
19.Вычисление стоимости денег в более ранний период времени на основе современной стоимости называется A) капитализацией B) дисконтированием C) реинвестированием D) наращением
20. Сложные проценты начисляются по формуле 21.Сложные проценты — это проценты A) которые начисляются в начале периода относительно конечной суммы денег B) которые весь срок обязательства начисляются на первоначальную сумму C) которые начисляются в конце периода относительно исходной величины средств D) база для начисления которых постоянно меняется за счет присоединения ранее начисленных процентов
22. Простые проценты начисляются по формуле 23. Сумма в 1500 руб. при процентной ставке 20 % увеличится за год на ________ руб. A) 150 B) 1000 C) 300 D) 200
24. Формула дисконтирования по сложной процентной ставке имеет вид 25. Формула, соответствующая операции дисконтирования по простой процентной ставке, имеет вид 26. Дано: PV = 10т. руб.;
Определить: FV= ? (точные проценты) A) 12т.р. B) 14т.р. C) 11т.р D) 10т.р.
27. Дано: PV = 10т. руб.;
A) 12,01 т.р B) 14,9 т.р C) 10,0139т.р D) 11,0139 т.р
A) 15,01 т.р B) 14,9 т.р C) 12,0139т.р D) 11 т.р
A) 133 % B) 90% C) 125% D) 85%
30. Временной базой для расчета процентов называется A) продолжительность периода начисления в годах B) продолжительность периода начисления в днях C) продолжительность года в днях D) наращенная сумма
31. Компаундингом называется A) определение величины наращенной суммы B) определение современной величины наращенной суммы C) общая сумма процентных денег D) определение относительной величины годовой ставки
32. Текущий финансовый эквивалент будущей денежной суммы тем ____ чем отдаленней срок ее получения и чем выше норма доходности A) больше B) выше C) лучше D) ниже
33. Годовая ставка сложных процентов, эквивалентная номинальной процентной ставке, называется _________ставкой сложных процентов A) индексированной B) приведенной C) эффективной D) рентабельной
34. Величина, которую необходимо прибавить к реальной ставке доходности для компенсации инфляционных потерь называется A) инфляционным доходом B) инфляционной премией C) инфляционным ожиданием D) инфляционной разницей
35. Сумма относительной величины годовой ставки ссудного процента и инфляционной премии называется формулой A) Пааше B) Лоспейроса C) Фишера D) Гурвица
36. Поток однонаправленных платежей с равными интервалами между последовательными платежами в течении определенного количества лет называется ______ A) премией B) аннуитетом C) маржой D) логистической цепью
37. Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих интервалов, носит название аннуитета____ A) величиной каждого отдельного платежа B) постнумерандо C) пренумерандо D) финансовой рентой
38. Обыкновенный аннуитет это аннуитет A) постнумерандо B) пренумерандо C) индекса инфляции D) коэффициента наращения
39. Изменение начальных параметров аннуитета, после которого новый аннуитет был бы эквивалентен данному называется_____ A) эквивалентностью аннуитетов B) дефляцией аннуитетов C) конверсией аннуитетов D) параметрами аннуитетов
40. Вечным аннуитетом называется A) погашение долга в один срок B) займы без обязательного погашения C) срочные уплаты D) консолидация аннуитетов 41. Пусть __ и __ — индексы (дефляторы ВВП) смежных периодов. Тогда показатель нормы инфляции N - это 42. К ценным бумагам относятся A) лотерейные билеты B) долговые расписки C) облигации D) страховые полисы
43. Авансовое удержание с заемщика процентов в момент выдачи ссуды называется A) дисконтированием B) приведением C) компаудингом D) индексированием
44. Доля первоначальной суммы в финальной сумме называется A) приведением B) дисконтным множителем C) индексированием D) консолидация
45. Множество распределенных во времени выплат и поступлений называется A) поток платежей B) доходы C) расходы D) субсидии
46. Понятию финансовой ренты соответствует понятие A) дохода B) расхода C) аннуитета D) выплат
47. Погасительный фонд рекомендуется формировать: A) кредитору B) заемщику C) государству D) кредитодержателю
48. Когда все доходы и затраты по анализируемому инвестиционному проекту приводятся к одному моменту времени и берется их разность, то это показатель: A) абсолютной характеристики B) погасительного фонда C) срочных выплат D) чистый приведенный доход
49. Дано: PV = 1000руб.;FV =2595руб.; n = 10 лет; Определить: i = ?; A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,5 50. К параметрам финансовых потоков не относятся: A) Rt –суммарный платеж в t – срок B) t – время от начала потока платежей до момента выплаты (t = 0, …, n) C) n – срок финансовой операции D) i – ставка приведения 51. К параметрам аннуитета не относится: A) R – единичный разовый платеж B) p – число платежей в году (размер разового платежа - R/p) C) t – время от начала потока платежей до момента выплаты (t = 0, …, n) D) n – срок финансовой операции 52.Вычисление номинальной ставки, начисляемой m-раз в год на основе эффективной ставки. Дано: PV = 10т.р.
A) 11 тыс.р. B) 11,025 тыс.р. C) 11,038 тыс.р. D) 11,047 тыс.р. 53. Вычисление номинальной ставки, начисляемой m-раз в год на основе эффективной ставки. Дано: PV = 10т.р.
A) 10,25 % B) 10,38 % C) 10,48 % D) 10,54 %
54. Из двух акций А и В первая отрицательно коррелирует с другими акциями, доступными для инвестирования на рынке. Расположить в порядке возрастания равновесные доходности этих акций Ma, Mb и ставку безрискового процента R0 A) R0,Ma,Mb B) R0,Mb,Ma C) Ma,R0,Mb D) все ответы неверны
54. Какая непрерывная ставка заменит поквартальное начисление процентов по номинальной ставке 20% A) 17,69% B) 18,3% C) 19,52% D) 25,63%
55.Каким должен быть срок ссуды в днях, для того чтобы долг, равный 100 тыс. р., вырос до 120 тыс. р., при условии, что начисляются простые проценты по ставке 25% годовых? A) 288 дней B) 185 дней C) 292 дня D) 320 дней
56. При двух одинаковых процентных повышениях заработная плата с 10 тыс. р. Обратилась в 12544 руб. Определите, на сколько процентов повышалась она каждый раз? A) 15% B) 11% C) 12% D) 14%
57.Сумма в 5 млн. руб. выплачивается через 5 лет. Какова ее современная величина при условии, что применяются сложные проценты по ставке 10% годовых? A) 3104605 B) 2855436 C) 4586936 D) 1459663
58. Ежемесячный темп инфляции составляет 10%. Рассчитайте оценку годовой инфляции? A) 28% B) 213,84% C) 189,3% D) 356%
59.Что выгоднее вложить 20 тыс.р.: A) на 1 месяц под годовую ставку 12% B) на 6 месяцев под годовую ставку 12,2% C) на 9 месяцев под годовую ставку 12,4% D) на 3 месяца под годовую ставку 12, 3%
60. Какой среднегодовой темп прироста ВВП обеспечит через 10 лет его удвоение? A) 8% B) 5% C) 7% D) 9%
61. Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 12% реальная ставка оказалась 6% A) 18,72 B) 17,5% C) 21,3% D) 15,6%
62.На сумму 1,5 млн.руб. в течении трех месяцев начисляются простые проценты из расчеты 28% годовых. Ежемесячная инфляция в рассматриваемом периоде характеризуется темпами 2,5,2 и 1,8%. Определить наращенную сумму с учетом инфляции? A) 1,508 млн.р. B) 2,408 млн.р. C) 1, 777 млн.р. D) 3, 208 млн.р.
63.Вексель был учтен за 15 дней до срока погашения по ставке 18% годовых. В результате учета владелец векселя получил 49625 руб. Какова номинальная стоимость векселя при условии, что год принимается равным 360 дням. A) 45000 руб. B) 50000 руб. C) 35000 руб. D) 54000 руб.
64.Банк предлагает 15% годовых. Инвестор, делая вклад, желает иметь на счете в банке через два года 90 тыс. р. Рассчитать сумму первоначального вклада. A) 68,053 тыс. руб. B) 58,565 тыс. руб. C) 64, 452 тыс. руб. D) 85, 123 тыс. руб.
65.Инвестор имеет 20 тыс. руб. и хочет, вложив их в банк на депозит, получить через 2 года 36 тыс. руб. Рассчитать значение требуемой для этого процентной ставки. A) 28% B) 34% C) 29% D) 32%
66.Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – 16%, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 1%. Определить множитель наращения по простой ставке за 2,5 года. A) 1,43% B) 1,56% C) 2,56% D) 1,98%
67. В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 100 тыс. руб. через 240 дней. Первоначальная сумма долга 90 тыс. руб. Год принимается равным 360 дням. Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде простых ставок начисления A) 24% B) 25% C) 14% D) 16,6%
68.В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 100 тыс. руб. через 240 дней. Первоначальная сумма долга 90 тыс. руб. Год принимается равным 360 дням. Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде ставок учетного процента. A) 15% B) 8% C) 9% D) 2%
69. Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции определен в 4% в год, то реальная процентная ставка составит: A) 14% B) 6% C) 2,5% D) 4%
70.При ставке дисконтирования в 10% коэффициент дисконтирования первого года будет равен: A) 0,80 B) 0,83 C) 0,89 D) 0,91
71.Цену изделия дважды снижали на 50%, а затем на 300% увеличили. В результате этого цена: A) увеличилась на 200% B) возросла в три раза C) не изменилась D) нет верных ответов
72.Два платежа S1=100 тыс. руб. и S2 =50 тыс.руб. со сроками 150 и 180 дней, отсчитываемыми от одной базы, заменяются одним сроком 200 дней. Стороны согласились на замену при использовании простой ставки, равной 6% годовых. Найти величину консолидированного платежа. A) 145589 руб. B) 250145 руб. C) 150986 руб. D) 452123 руб.
73. Банк «А» выплачивает сложные проценты раз в полгода по ставке 15% годовых. Банк «Б» выплачивает простые проценты. Вкладчик разместил по одинаковой сумме денег в каждом из этих банков сроком на 3 года. Какую процентную ставку должен начислять банк Б, чтобы у вкладчика по итогам трех лет суммы в банках «А» и «Б» были одинаковыми? A) 16,45% B) 17,36% C) 18,11% D) 19,47%
74.При выпуске акций номиналом в 5000 руб. объявленная величина дивидендов равна 15% годовых, а их стоимость, по оценкам, будет ежегодно возрастать на 4% по отношению к номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по номиналу и последующей продажи через пять лет 100 таких акций. A) 120000 руб. B) 90000 руб. C) 175000 руб. D) 56000 руб.
75. При выпуске акций номиналом в 5000 руб. объявленная величина дивидендов равна 15% годовых, а их стоимость, по оценкам, будет ежегодно возрастать на 4% по отношению к номиналу. Рассчитать доходность покупки акций в виде эффективной ставки сложных процентов. A) 12% B) 9,0% C) 6,4 % D) 5,6%.
76.Облигация номиналом 10000 руб. выпущенная на пять лет, приобретена по курсу 120. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 18% A) 10877,6 руб. B) 9987 руб. C) 12568 руб. D) 13555 руб.
77.Облигация номиналом 10000 руб. выпущенная на пять лет, приобретена по курсу 120. Рассчитать доходность покупки облигации, в виде эффективной ставки сложных процентов. A) 13,6% B) 9,9% C) 12,56%. D) 13%
78.Сертификат номинальной стоимостью 28000000 руб. выдан на 200 дней (год високосный) с погашением по 30000000 руб. Определить доходность сертификата в виде простой ставки ссудного процента A) 5% B) 14% C) 13% D) 10%
79.При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность операции, определяемая учетной ставкой 5% годовых. Кредит выдается на полгода, за которые предполагается индекс инфляции 1,06. рассчитать значение учетной ставки, компенсирующей потери от инфляции A) 11% B) 16% C) 12% D) 13%
80.Определить номинальную ставку процентов, которая обеспечивала бы годовую доходность в 26%, если начисление процентов происходит ежемесячно A) 19,5% B) 23,4% C) 18,5% D) 22,4%
81.Рассчитать эффективную ставку сложных процентов, если номинальная ставка равна 24% и начисление процентов происходит ежемесячно A) 18,9% B) 7,3% C) 26,8% D) 34,5%
82.Срок уплаты по долговому обязательству – полгода, учетная ставка 18%. Какова доходность данной операции, измеренная в виде простой ставки ссудного процента? A) 15,9% B) 19,8% C) 12,5% D) 24,3%
83.Определить современное значение суммы в 120000000 руб., которая будет выплачена через два года, при использовании сложной учетной ставки 20% годовых A) 88000000 B) 54222200 C) 76800000 D) 84000000
84.Определить современную величину суммы 100000000 руб., выплачиваемую через три года, при использовании ставки сложных процентов 24% годовых A) 52449386 руб. B) 64152369 руб. C) 87125145 руб. D) 97362562 руб. | |
