| Общая информация » Каталог студенческих работ » ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ » Банковское дело |
| 27.01.2025, 17:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическое задание 1 Тема 1. Банковские системы: понятие, организация и функционирование Задание В России 1 января 2019 г. завершена процедура пропорционального регулирования банковского сектора. На основе нормативно-правовых документов проведите сравнительный анализ институтов банковской системы и заполните таблицу 1.1 в бланке задания. Рекомендации по выполнению практического задания 1 Изучив материалы по теме «Банковские системы: понятие, организация и функционирование», проведите сравнительный анализ кредитных институтов согласно действующему законодательству – банки с базовой лицензией, банки с универсальной лицензией, системно-значимые кредитные организации. Заполните таблицу 1.1 по указанным критериям базируясь на действующем законодательстве РФ и инструкция Банка России. В таблице 1.1 запишите названия кредитных институтов, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с принятым делением по принципу пропорционального регулирования. Бланк выполнения практического задания 1 Таблица 1.1 – Сравнительный анализ кредитных институтов
Практическое задание 2 Тема 2. Активные и пассивные операции кредитных институтов Задание Выбор варианта практического задания 2 производится по первой букве фамилии студента (таблица 2.1). Таблица 2.1 - Выбор варианта и кредитной организации
Проведите анализ активных и пассивных операций кредитного института[1]. Определите доли активов и пассивов по кредитной организации. Рассчитайте мультипликатор капитала и финансовый рычаг. По полученным результатам сделайте обоснование. Рекомендации по выполнению практического задания 2 Изучив материалы по теме «Активные и пассивные операции коммерческих институтов», выполните расчеты в бланке выполнения практического задания 2 и заполните таблицы 2.2 и 2.3. Поиск информации по кредитной организации выполняйте по ссылке в таблице 2.1 (ссылка вставляется в поле поиска). Необходимо привести полный алгоритм расчета мультипликатора капитала и финансового рычага, который выполняется в редакторе формул. Бланк выполнения практического задания 2
Задача По варианту…[2] исследуемым объектом является … [3] Решение: Таблица 2.2 - Величина и доля активных операций в структуре
Вывод: наибольшую долю составляют …. Таблица 2.3 - Величина и доля пассивных операций в структуре
Вывод: наибольшую долю составляют …. Мультипликатор капитала рассчитывается по формуле: … …………[4] Финансовый рычаг рассчитывается по формуле: … …………[5] Вывод: на основании полученного результата …
Практическое задание 3 Тема 3. Оценка и анализ результатов операционной деятельности кредитной организации Задача 1 В таблице 3.1 приведена информация о результатах (значения по модулю) деятельности коммерческого банка. Таблица 3.1 – Результаты деятельности коммерческого банка
Определите сумму выплат акционерам коммерческого банка, если будет выплачено 25% чистой прибыли?
Задача 2 В таблице 3.2 приведена информация о балансе кредитной организации (в упрощенном виде). Таблица 3.2 – Баланс кредитной организации
Определите по приведенным данным упрощенного баланса кредитной организации рассчитайте величину СПРЭДа прибыли (SPREAD).
Задача 3 В таблице 3.3 приведена информация о показателях, характеризующих ее деятельность кредитных организаций (в %). Таблица 3.3 – Показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций.
Необходимо раскрыть содержание каждого показателя и заполнить таблицу в бланке задания. На основе приведенных данных проанализируйте финансовое состояние каждой кредитной организации. Провести сравнительный анализ показателей и ответить на вопрос: Какая кредитная организация более устойчива? Почему? Рекомендации по выполнению практического задания 3 Изучив материалы по теме 3 «Оценка и анализ результатов операционной деятельности кредитной организации», выполните расчеты в бланке выполнения практического задания 3. Для задачи 3 заполнить таблицу в бланке выполнения задания, провести сравнительный показателей и дать аргументированный ответ. Бланк выполнения практического задания 3 Задача 1 В таблице 3.1 приведена информация о результатах (значения по модулю) деятельности коммерческого банка. Таблица 3.1 – Результаты деятельности коммерческого банка
Определите сумму выплат акционерам коммерческого банка, если будет выплачено 25% чистой прибыли? Решение: 1. Определение значения чистой прибыли: 2. Определение суммы выплат акционерам: Вывод: в результате проведенных расчетов величина чистой прибыли составила …., а выплаты акционерам - …..[6]
Задача 2 В таблице 3.2 приведена информация о балансе кредитной организации (в упрощенном виде). Таблица 3.2 – Баланс кредитной организации
Определите по приведенным данным упрощенного баланса кредитной организации рассчитайте величину СПРЭДа прибыли (SPREAD). Решение: 1. Величина SPREAD определяется по формуле … Вывод: в результате расчёта значение SPREAD составляет …., что свидетельствует о ……………[7]
Задача 3 В таблице 3.3 приведена информация о показателях, характеризующих ее деятельность кредитных организаций (в %). Таблица 3.3 – Показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций.
Необходимо раскрыть содержание каждого показателя и заполнить таблицу в бланке задания. На основе приведенных данных проанализируйте финансовое состояние каждой кредитной организации. Провести сравнительный анализ показателей и ответить на вопрос: Какая кредитная организация более устойчива? Почему? Решение: Таблица 3.4 – Содержание показателей
1. Показателями устойчивости кредитной организации являются …. 2. Анализ финансового состояния кредитных организаций: Кредитная организация 1: … Кредитная организация 2: … Вывод: сравнительных анализ финансового состояния кредитных организаций показал, что более устойчива …[8]
Практическое задание 4 Тема 5. Кредитная деятельность в коммерческом банке. Розничное и корпоративное кредитование банковской деятельности Задача 1 Предположим, что в коммерческий банк за кредитом обратилась производственная компания. Данные финансовой отчетности приведены в таблице 4.1 (в млн.руб.).
Необходимо провести расчет коэффициента текущей ликвидности компании-заемщика. Сравнивая полученное значение показателя текущей ликвидности с оптимальным, можно ли утверждать, что у компании в данный момент наблюдается дефицит ликвидности? Рекомендации по выполнению практического задания 4 Изучив материалы по теме 5 «Кредитная деятельность в коммерческом банке. Розничное и корпоративное кредитование банковской деятельности». Выполните расчеты в бланке выполнения практического задания 4 и приведите полный алгоритм расчета. Дайте аргументированный ответ на вопрос - наблюдается дефицит ликвидности у компании или нет? Бланк выполнения практического задания 4 Задача 1 Предположим, что в коммерческий банк за кредитом обратилась производственная компания. Данные финансовой отчетности приведены в таблице 4.1 (в млн.руб.).
Необходимо провести расчет коэффициента текущей ликвидности компании-заемщика. Сравнивая полученное значение показателя текущей ликвидности с оптимальным, можно ли утверждать, что у компании в данный момент наблюдается дефицит ликвидности? Решение: 1. Расчет коэффициента текущей ликвидности проводится по формуле: … 2. Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности …. Расчетное значение составяет …, что выше (ниже) оптимального. Вывод: расчетное значение коэффициента текущей ликвидности у компании-заемщика отличается (не отличается) от оптимального, а значит ….[9]
Практическое задание 5 Тема 6. Управление рисками в кредитных организациях Задача 1 В таблице 5.1 приведены балансовые данные (в млн.руб.) кредитной организации. Таблица 5.1 – Балансовые данные кредитной организации
На основании исходных значений рассчитайте величину GAP с временным горизонтом 1 год. Раскройте понятие «GAP». Дайте развернутый ответ об устойчивости кредитной организации в отношении процентных рисков в случае предстоящего повышения процентных ставок.
Задача 2 В таблице 5.2 приведены данные финансовой отчетности (в млн.руб.) кредитной организации (коммерческого банка). Таблица 5.2 – Данные финансовой отчетности
Необходимо провести оценку операционного риска по видам деятельности кредитной организации. Определите необходимый резерв капитала (РКор), используя стандартизированный подход. Рекомендации по выполнению практического задания 5 Изучив материалы по теме 6 «Управление рисками в кредитных организациях», выполните расчеты в бланке выполнения практического задания 5. В задаче 2 опишите операционный риск. По всем расчетным операциям (величин GAP, оценка операционного риска и размер резерва капитала) приведите алгоритм расчета оценки операционного риска. Бланк выполнения практического задания 5 Задача 1 В таблице 5.1 приведены балансовые данные (в млн.руб.) кредитной организации. Таблица 5.1 – Балансовые данные кредитной организации
На основании исходных значений рассчитайте величину GAPа с временным горизонтом 1 год. Раскройте понятие «GAP». Дайте развернутый ответ об устойчивости кредитной организации в отношении процентных рисков в случае предстоящего повышения процентных ставок. Решение: 1. Расчет величины GAP с временным горизонтом 1 год проводится по формуле: ….. 2. Согласно принятой трактовки, «GAP - …». 3. В случае повышения процентных ставок положение кредитной организации ….[10]
Задача 2 В таблице 5.2 приведены данные финансовой отчетности (в млн.руб.) кредитной организации (коммерческого банка). Таблица 5.2 – Данные финансовой отчетности
Необходимо провести оценку операционного риска по видам деятельности кредитной организации. Определите необходимый резерв капитала (РКор), используя стандартизированный подход. Решение: 1. Оценка операционного риска по представленным в таблице 5.2 видам деятельности проводится с применением … 2. Для расчета необходимого резерва капитала воспользуемся формулами стандартизированного подхода: …. Вывод: по проведенным расчетам необходимы резерв капитала составляет …., поскольку высоки (низкие) риски по следующим направлениям деятельности кредитной организации.[11]
Практическое задание 6 Тема 7. Управление ликвидностью и капиталом кредитной организации Задача В таблице 6.1 приведены данные из финансовой отчетности российского коммерческого банка (в млрд. рублей). Таблица 6.1 – Финансовая отчетность коммерческого банка
По финансовой отчетности рассчитайте: - значение норматива достаточности капитала Н1.1 с учетом максимальных надбавок, если известно, что банк имеет универсальную лицензию, но не относится к группе системно значимых. Определите, выполняет ли банк требования регулятора (Банка России) по показателю Н1.1 (учитывая полученное значение норматива достаточности капитала с учетом максимальных надбавок к капиталу); - рассчитайте значение норматива достаточности капитала Н1.0 с учетом максимальных надбавок, если известно, что банк имеет универсальную лицензию, но НЕ относится к группе системно значимых. Выполняет ли банк требования Банка России по данному показателю? - рассчитайте величину норматива финансового рычага Н1.4. Определите, выполняет ли банк требования Банка России по данному показателю. Рекомендации по выполнению практического задания 6 Изучив материалы по теме 7 «Управление ликвидностью и капиталом кредитной организации», выполните расчеты по нормативам Н1.1, Н1.0 и Н1.4. Алгоритм расчета нормативов приводится полностью в редакторе формул. Выводы по выполнению коммерческим банком требований Банка России аргументируйте. Бланк выполнения практического задания 6 В таблице 6.1 приведены данные из финансовой отчетности российского коммерческого банка (в млрд. рублей). Таблица 6.1 – Финансовая отчетность коммерческого банка
По финансовой отчетности рассчитайте: - значение норматива достаточности капитала Н1.1 с учетом максимальных надбавок, если известно, что банк имеет универсальную лицензию, но не относится к группе системно значимых. Определите, выполняет ли банк требования регулятора (Банка России) по показателю Н1.1 (учитывая полученное значение норматива достаточности капитала с учетом максимальных надбавок к капиталу); - рассчитайте значение норматива достаточности капитала Н1.0 с учетом максимальных надбавок, если известно, что банк имеет универсальную лицензию, но НЕ относится к группе системно значимых. Выполняет ли банк требования Банка России по данному показателю? - рассчитайте величину норматива финансового рычага Н1.4. Определите, выполняет ли банк требования Банка России по данному показателю. Решение: 1. Расчет норматива Н1.1 проводится в соответствии ……… …… Полученное значение больше (меньше) нормативного значения. Коммерческий банк выполняет (не выполняет) требования Банка России. 2. Расчет норматива Н1.0 проводится в соответствии ……… …… 3. Расчет норматива Н1.4 проводится в соответствии ……… …… Вывод: …………….
[1] Кредитный институт выбирается согласно номера варианта [2] Студент указывает свой вариант согласно таблице 2.1 [3] Название кредитной организации [4] Приводиться полный алгоритм расчета [5] Приводиться полный алгоритм расчета [6] Формулировка вывода носит рекомендательный характер. Студент может представить свой вариант аргументированного вывода по проведенным расчетам [7] Формулировка вывода носит рекомендательный характер. Студент может представить свой вариант аргументированного вывода по проведенным расчетам [8] Формулировка вывода носит рекомендательный характер. Студент может представить свой вариант аргументированного вывода по проведенным расчетам [9] Формулировка вывода носит рекомендательный характер. Студент может представить свой вариант аргументированного вывода по проведенным расчетам [10] Формулировка вывода носит рекомендательный характер. Студент может представить свой вариант аргументированного вывода по проведенным расчетам [11] Формулировка вывода носит рекомендательный характер. Студент может представить свой вариант аргументированного вывода по проведенным расчетам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.files/image001.png){kind=small}
):