Вариант 1

1. Перечислите источники основного капитала банка. С какими корректировками они включаются в расчет собственного капитала?

2. Перечислите  элементы инфраструктуры рынка розничных банковских услуг. Какова роль кредитных бюро на рынке розничных банковских услуг?

Назовите мотивы приобретения банковских услуг частными лицами.

Задание 1.

В качестве учредителей коммерческого банка названы ряд юридических лиц (см. табл.) и граждане Сидоров П.И. 32 лет и Петров И.И. 45 лет.

1. Перечислите потенциальных учредителей коммерческого банка.

2. Перечислите нормативные документы, на основе которых проводится оценка финансового положения юридических  и физических лиц. В каких случаях не проводится оценка финансового положения физического лица?

Задача 2.

Банк заключает 7 июля с вкладчиком договор банковского вклада до востребования на условиях выдачи вклада по первому требованию. Первоначальная сумма вклада 84тыс.руб. Процентная ставка -3%, начисленные проценты не увеличивают сумму основного вклада, выплата процентов осуществляется по первому требованию вкладчика отдельно от суммы вклада.

30 июля вкладчик снимает с вклада денежные средства в сумме 43 тыс.руб.

4 августа банк принимает решение об увеличении процентной ставки по вкладам до востребования до 4 %, начиная с 10 августа.

3 сентября вкладчик снимает оставшуюся сумму вклада и начисленные за весь период вклада проценты.

Полный срок вклада (7 июля- 2 сентября) – 58 календарных дней (n -1).

Определите сумму, которую получит вкладчик.

Вариант 2

1. Назовите источники дополнительного капитала и  покажите их отличие от источников основного  капитала банка. Что понимают под концепцией двухуровневой структуры капитала?

2. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов, используемых физическими лицами при осуществлении платежей со своих текущих счетов. Каковы основные формы денежных сбережений населения?

Задача 1.

На 1января 2013г.пассивы банка включали следующие статьи (млн руб.):

-кредиты Банка России 9000;

-средства кредитных организаций 6000;

-средства клиентов 46000;

-вклады физических лиц 7000;

-выпущенные долговые обязательства 6500;

-средства акционеров 7000;

-эмиссионный доход 180;

-резервный фонд 450;

-нераспределенная прибыль прошлых лет 900;

-неиспользованная прибыль отчетного периода 800.

Определите размер источников собственного капитала банка, их долю в пассивах. Рассчитайте структуру источников собственного капитала.

Задача 2.

5 августа банк заключает с вкладчиком договор срочного банковского вклада на 21 день (срок возврата вклада – 26 августа). Банк возвращает вкладчику вклад с учетом ежедневной капитализации процентов. Сумма вклада 10 тыс.руб.

Процентная ставка -15%, по условиям договора начисленные по итогам каждого дня срока действия депозита проценты увеличивают сумму вклада.

Полный срок вклада – 22 календарных дня (n), с 5 по 26 августа.

Период начисления процентов по вкладу – 21 календарный день (n-1), с 5 по 25 августа.

Определите сумму, которую получит вкладчик.

Вариант 3

1. Какова роль Банка России в организации платежной системы РФ?

Раскройте требования отнесения платежных систем к системно значимым и социально значимым.

2. Перечислите отличия системы розничных платежей без открытия счета от традиционных платежных систем. Охарактеризуйте систему электронных денежных переводов без открытия счета на примере  системы Western Union.

Задача 1.

Рассчитайте лимит кредитования по овердрафту для предприятия, при наличии у него следующих оборотов по расчетному счету в банке за последние пять месяцев перед подачей заявки на предоставление кредита в форме овердрафта.

Кредитной политикой банка предусмотрен лимит овердрафта из расчета 50% от среднемесячных оборотов по счету клиента за последние 6 месяцев.

Назовите требования банка к предприятиям – потенциальным заемщикам по кредиту в форме овердрафта.

Задача 2.

17 ноября банк привлекает в 7-дневный депозит денежные средства юридического лица (предприятия) в сумме 45 тыс.руб. по плавающей процентной ставке, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на момент действия депозита (по состоянию на 17 ноября – 8%) плюс 0,5%.

19 ноября Банк России объявляет о снижении ставки рефинансирования с 8% до 7,5% начиная с 20 ноября.

Полный срок депозита – восемь календарных дней (n), с 17 по 24 ноября.

Период начисления процентов – семь календарных дней (n-1), с17 по 23 ноября.

24 ноября банк возвращает предприятию сумму депозита и уплачивает начисленные проценты.

Определите сумму процентов по депозиту.

Вариант 4

1. Охарактеризуйте категории качества, по которым классифицируются банковские ссуды на основании профессионального суждения. Что понимается под обесценением ссуды и как определяется ее справедливая стоимость?

2. Перечислите факторы, влияющие на величину сбережения населения. На каких условиях осуществляется страхование вкладов граждан в коммерческих банках РФ? За счет каких источников формируется фонд обязательного страхования вкладов граждан?

Задача 1.

Банк открыл предприятию кредитную линию с 1 февраля по 1 августа 2014г. с лимитом 500млн руб. За время действия кредитной линии клиент получал кредит пять раз: 10 февраля – 100 млн руб., 5 марта – 70 млн руб.,

8 апреля – 200 млн руб., 27 апреля  - 40 млн руб., и 18 мая 50 млн руб.

Клиент  погашал кредит три раза: 10 марта – 30 млн руб., 20 марта – 50 млн руб. и 5 апреля – 23 млн руб.

Определите сумму неиспользованного лимита кредитной линии по состоянию на 1 июня 2014г. в случаях:

А) открытия клиенту кредитной линии под лимит выдачи;

Б) открытия клиенту кредитной линии под лимит задолженности;

В) открытия клиенту кредитной линии под лимит задолженности и одновременно под лимит выдачи в сумме 350 млн руб.

Задача 2.

11 августа банк выдает юридическому лицу (предприятию) кредит в сумме 250 тыс.руб. на один месяц по ставке 25%. Срок возврата суммы кредита и уплаты процентов по нему – 11 сентября.

Полный срок кредита – 32 календарных дня (n), с 11 августа по 11 сентября.

Период начисления процентов по кредиту – 31 календарный день (n -1), с 11 августа по 10 сентября.

11 сентября согласно условиям кредитного договора предприятие-заемщик погашает перед банком  задолженность по кредиту и производит уплату процентов за пользование кредитом. Определите сумму процентов, которую заплатит заемщик.

Вариант 5

1. Перечислите основные формы андеррайтинга. В чем заключаются их основные отличия друг от друга? Охарактеризуйте основные этапы  андеррайтинга.

2. Перечислите и охарактеризуйте существующие методы привлечения сбережений населения в коммерческие банки. Что представляет собой банковский сейфинг и на какие предметы он распространяется?

Задание 1.

При помощи информации из открытых источников сравните ставки комиссионных вознаграждений за брокерские услуги на биржевых и внебиржевых рынках в России и США, объясните получившиеся расхождения.

Задание 2.

Опишите различные возможные ситуации конфликта интересов при сочетании банком дилерских, брокерских и депозитарных операций, а также предложите варианты их предотвращения.

Задача 3.

В соответствии  с договором банковского счета банк начисляет проценты на остаток средств на счете по ставке 2% годовых.

На начало дня 1 ноября остаток средств на счете клиента (юридического лица) составил 405893 руб.

1 ноября со счета списано 204113руб.

5 ноября зачислено на счет 316282руб. (перевод поручением из другого банка).

6 ноября списано поручением клиента 116500руб.

12 ноября зачислено 384608руб., после чего операций по счету не производилось.

Назовите ограничения в использовании средств со счета юридическими лицами.

Рассчитайте сумму начисленных процентов за ноябрь, если:

А) проценты начисляются на фактические остатки по счету;

Б) проценты начисляются на минимальный остаток (т.е. за все 30 дней месяца банк платит проценты только за сумму, которая была минимальной в данном месяце).

Вариант 6

1. Сущность и необходимость синдицированных займов. Виды банковских синдикатов. Проблемы и перспективы синдицированного кредитования.

2. Перечислите основные черты и тенденции развития  потребительского кредита. Какие способы расчета ежемесячного платежа по потребительским кредитам используют банки на практике? В чем достоинства и недостатки каждого из них?

Задача 1.

Торговая компания обратилась в банк за кредитом в сумме 300 тыс.руб. В качестве залога она предложила векселя банка-кредитора на сумму 400 тыс.руб. Финансовое положение торговой компании, по оценке банка на дату выдачи кредита, оценено как среднее (согласно требованиям Положения Банка России № 254-П).

Рассчитайте сумму резерва на возможные потери по ссудам, который банк должен сформировать по этому кредиту на дату его выдачи.

Задача 2.

Рассчитайте размеры аннуитетных и дифференцированных платежей по ипотечному кредиту в сумме 3000000руб. сроком на 10 лет, ставка – 15% годовых. Определите суммы, которые заемщик уплатит сверх основной суммы долга, сравните их.

Вариант 7

1. Понятие и экономическое содержание управления активами. Целевые принципы управления активами. Целесообразная структура и качество активов.

2. Раскройте особенности ипотечных кредитов, их социально-экономическое значение. Современная модель российской системы рефинансирования ипотечных кредитов. Охарактеризуйте состояние законодательной базы, регламентирующей развитие ипотечного кредитования в РФ.

Задача 1.

Рассчитайте сумму лизингового платежа, исходя из следующих условий:

-стоимость транспортного средства, переданного в лизинг, - 5000тыс.руб;

-срок договора лизинга – 4 года;

-по окончании договора лизинга лизингополучатель выкупает автотранспортное средство по остаточной стоимости 400 тыс.руб.;

-действующая процентная ставка по кредиту – 16% годовых;

-стоимость услуг лизинговой компании – 4% от суммы сделки;

-транспортное средство учитывается на балансе лизингополучателя, оно не было застраховано лизинговой компанией.

Задача 2.

8 сентября вкладчик поместил на банковский вклад денежные средства в размере 24 тыс.руб. сроком на шесть месяцев. Банк начисляет на сумму вклада проценты по фиксированной ставке 6% годовых. Во вклад принимаются дополнительные взносы в любое время и в любой сумме, при этом доход на суммы, дополнительно внесенные в месяце, предшествующем закрытию счета, выплачивается по ставке «до востребования» - 0,1% годовых.

Проценты на сумму вклада начисляются банком ежемесячно и выплачиваются по выбору вкладчика ежемесячно или по окончании срока вклада, в последнем случае начисленные проценты ежемесячно 8-го числа капитализируются во вклад.

Определите, какую сумму процентов получит вкладчик, если он производил дополнительные взносы 5 октября – 2 тыс.руб., 24 января –       1,5 тыс.руб. и 1 февраля – 2,5 тыс.руб. в случае:

А)ежемесячной капитализации процентов;

Б)выплаты процентов по окончании срока.

Вариант 8

1. Роль прибыли в деятельности коммерческого банка. Перечислите факторы, влияющие на размер прибыли банка. Какие финансовые коэффициенты характеризуют уровень прибыльности коммерческих банков и как они рассчитываются?

2. Перечислите и раскройте основные характеристики банковской услуги. Что такое «банковский продукт»? Опишите этапы жизненного цикла банковского продукта и дайте оценку возможному финансовому результату.

Задача 1.

Ссудная задолженность юридических лиц перед банком на конец отчетного периода составляет 770 млн руб., ссудная задолженность физических лиц – 450 млн руб. Известны средневзвешенные процентные ставки по средствам, предоставленным:

-юридическим лицам – 18,182%;

-физическим лицам – 22%.

Определите, какую сумму процентных доходов банк отразил в отчете о финансовых результатах в отчетном периоде.

Задача 2.

У гражданина (физического лица) имеются временно свободные 40 тыс. руб., которые он хочет положить в банк на три месяца с 15 ноября.

Первый банк  предлагает 5% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

Второй – 6% годовых с выплатой процентов по окончании срока договора.

Третий банк начислит проценты на сумму из расчета 5,5% годовых ежемесячно. Сумма процентов 15-го числа каждого месяца перечисляется на отдельный карточный счет (до востребования). На остаток средств по карточному счету банк производит ежемесячное начисление процентов из расчета 1% годовых, сумма процентов каждый месяц перечисляется на карточный счет, т.е. доход по карточному счету капитализируется.

Определите, какую сумму доходов может получить гражданин в каждом банке, если до окончания срока действия договора не будет пользоваться процентами.

Вариант 9

1. Охарактеризуйте формы обеспечения банковских кредитов. Методы оценки стоимости залога, эффективность их применения.

2. Классификация коммерческих банков по степени проблемности. Какие меры по предупреждению банкротства банков может принимать Банк России?

Задача 1.

Рассчитайте нормативы ликвидности банка по следующим данным

(млн руб.):

-высоколиквидные активы 30000;

-ликвидные активы 150000;

-обязательства до востребования 100000;

-обязательства (пассивы) до востребования и со сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней 200000;

-минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц до востребования 50000;

- минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения  обязательств в ближайшие 30 календарных дней 90000;

-кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше  365 дней 100000;

-обязательства по кредитам и депозитам, полученным банком с оставшимся сроком до даты погашения 365 дней 120000;

-минимальный совокупный остаток средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 дней 30000.

Дайте оценку ликвидности банка. 

Задача 2.

Ставка привлечения ресурсов на рынке МБК – 12 % годовых.

Определите, какая ставка может быть предложена по депозитному вкладу клиенту при норме обязательных резервов 3%. 

Вариант 10

1. Перечислите основные подходы к формированию модели трансфертного ценообразования, выделите их характерные черты. В чем заключаются проблемы оценки деятельности подразделений банка в каждой из этих моделей?

2. Перечислите основные этапы работы банка по привлечению клиентов. Что такое CRM – система? Опишите процесс создания базы потенциальных клиентов – физических лиц коммерческого банка.

Задача 1.

Банк иммет в своем активе кредит в размере 1050 единиц с окончательным сроком погашения 4 года, приносящий доход 20% годовых, и 5-ти летнюю казначейскую облигацию в 300 единиц, приносящую доход 17% годовых. Банк выплачивает проценты по годичным срочным депозитам в 780 единиц по ставке 10% годовых и 4-х летним депозитным сертификатам в 600 единиц по ставке 13% годовых. Капитал банка – 300 единиц, касса 150 единиц. Банк только что открылся  и все балансовые счета – рыночные стоимости.

Рассчитайте ожидаемый доход в виде процентов и DGAP банка. Как изменятся ЧПД и рыночные стоимости активов, обязательств и капитала, если произойдет 1%-ное увеличение ставок?

Предложите вариант хеджирования портфеля. Покажите, что при увеличении процентных ставок на 1% капитал и чистый процентный доход банка  не изменятся.

Задача 2.

12 октября предприятие досрочно предъявило в банк к оплате купленный ранее дисконтный вексель этого банка. Срок платежа по векселю – 23 октября. Номинал векселя – 5 млн руб., учетная ставка – 6% годовых.