Темы и задания контрольных работ по БД:

Тема 1. Коммерческие банки России: место и роль в банковской системе страны

Коммерческий банк как элемент банковской системы России.

Классификация и виды коммерческих банков

Тенденции развития коммерческого банка России в условиях финансового кризиса.

Задача № 1

Определите сумму выплаты денежных средств клиенту банка через 10 лет, если через 3 года после первоначального взноса она оказалась эквивалентна 10 тыс. рублей. Норма процента равна 5% в годовых.

Требуется: определить количество денежных средств, выданных клиенту банка через 10 лет.

Тема 2. Операции коммерческих банков и их структура

Пассивные операции коммерческих банков.

Активные операции коммерческих банков.

Анализ активных и пассивных операций конкретного банка на основе баланса.

Задача № 2

Коммерческое предприятие  обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита на расширение производства в сумме 85 млн. руб. сроком на 10 месяцев с 1 февраля 2014 года.

Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты коммерческим предприятиям не должны превышать 550% собственного капитала банка. На дату подачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 1 595 700 тыс. руб., собственный капитал банка —305 000 тыс. руб.

Требуется определить: может ли банк принять заявку на эти цели в указанном объеме в соответствии с кредитной политикой банка.

1) Определяем максимальную сумму, которую может выдать банк   коммерческим предприятиям.

2) свободный лимит

Тема 3. Правовые и организационные основы деятельности коммерческих банков России

Правовые основы функционирования коммерческих банков России.

Организационная структура коммерческого банка.

Пример построения организационной структуры конкретного банка.

Задача №3

Клиент в конце каждого квартала вносит в банк 50 тыс. рублей. В конце каждого года банк начисляет 4% сложных процентов.

Требуется определить: какая сумма средств будет на счете клиента через 3 года.

Тема 4. Баланс коммерческого банка

Понятие и структура баланса коммерческого банка.

Требования, предъявляемые к балансу коммерческого банка исходя из международной системы учета и отчетности.

Методы анализа баланса конкретного коммерческого банка.

Задача № 4

Для расчета суммы собственного капитала коммерческий банк использовал следующие данные на 1.01.:

Тема 5. Собственные средства коммерческого банка России

Понятие и значение собственного капитала коммерческого банка.

Структура собственного капитала.

Пример анализа собственного капитала конкретного коммерческого банка.

Задача №5

Облигация на 50 тыс. рублей, по которой выплачивается 5% годовых, бу­дет выкупаться через 10 лет по номинальной стоимости.

Требуется определить: За какую цену ее следует купить, чтобы обеспечить покупателю норму доходности 3% годовых?

Тема 6. Пассивные операции коммерческого банка России

Собственные средства.

Привлеченные средства.

Анализ пассивов конкретного коммерческого банка.

Задача № 6

Для расчета суммы собственного капитала по состоянию на 1.01.2014 года коммерческий банк использовал данные соответствующих балансовых статей и дополнительную информацию:

Требуется:

1. Рассчитать сумму основного и дополнительного капитала.

2. Рассчитать   норматив   достаточности   капитала   и   дать   оценку   его   соответствия требованиям Банка России.

Тема 7. Анализ привлеченных ресурсов коммерческого банка

Состав привлеченных ресурсов и их значение для деятельности банка.

Депозитные источники ресурсов конкретного коммерческого банка.

Недепозитные источники ресурсов конкретного банка.

Задача № 7

Клиент имеет рамочное соглашение на размещение денежных средств в депозит, а также на неснижаемый остаток в рублях. 12.09.2014 г. он обратился в банк с просьбой разместить денежные средства в сумме 36 500 000 руб. в депозит с неснижаемым остатком сроком на 3 дня по процентной ставке, установленной банком, в 6,88% годовых.        

Требуется: рассчитать сумму процента, полученного клиентом за размещение денежных средств.

Тема 8. Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческих банков

Цели установления обязательных нормативов деятельности банков, их виды.

Порядок установления обязательных экономических нормативов.

Контроль Банка России за выполнением банками обязательных экономических нормативов.

Задача № 8

Рассчитайте и оцените фактический уровень коэффициентов процентной маржи, беспроцентного дохода банка на основе следующих данных:

Тема 9. Активные операции коммерческого банка

Понятие и структура активных операций.

Классификация активов по степени риска, уровню доходности и ликвидности.

Анализ активных операций конкретного банка.

Задача № 9

В договоре о кредитовании клиента на основе невозобновляемой кредитной линии установлен лимит выдачи в сумме 4000 тыс. руб.  сроком на 9 месяцев. До истечения срока действия кредитной линии осталось 3 месяца. Клиент три раза получал ссуду в счет указанного лимита в общей сумме 3600 тыс.руб. и перечислил средства в погашение основного долга на 1000 тыс.руб. Заемщик обратился с просьбой о новом транше на 1200 тыс.руб.

Требуется: решить вопрос о возможности удовлетворения банком просьбы клиента и обосновать свои выводы

Тема 10. Кредитные операции коммерческого банка

Понятие кредитных операций, виды банковских ссуд.

Методы предоставления банковских ссуд.

Кредитная политика коммерческого банка (на примере конкретного банка).

Задача №10

Банк предлагает долгосрочные кредиты под 14% годовых с ежеквартальным начислением процентов, 16% годовых с полугодовым начислением процентов и 10% годовых с ежемесячным начислением процентов.

Требуется: определить наиболее выгодный для банка вариант кредитования.

Тема 11. Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Управление кредитным портфелем коммерческого банка: понятие и цели.

Методы управления кредитным портфелем.

Управление кредитным портфелем конкретного банка.

Задача № 11

Рассчитать коэффициент достаточной процентной маржи по данным из отчетности коммерческого банка:

Требуется определить:

- стабильные непроцентные расходы

- сальдо комиссионных доходов

- коэффициент достаточности процентной маржи

Тема 12. Кредитный процесс в коммерческом банке

Организационные основы кредитного процесса.

Характеристика этапов кредитного процесса.

Анализ кредитного процесса в отдельном банке.

Задача №12

Предприятие получило в банке кредит в сумме 1 000 000 руб. сроком на два года под 15 % годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами (проценты простые). 

Требуется  определить:

- сколько должно заплатить предприятие за пользование кредитом

Тема 13. Кредитоспособность клиента

Понятие кредитоспособности заемщика и критерии его оценки.

Методы анализа кредитоспособности заемщика

Анализ кредитоспособности заемщика на примере конкретного банка.

Задача № 13

000 - торговое предприятие, клиент банка в течение 4 лет, являющееся акционером банка (номинальная стоимость пакета акций - 90000 тыс. руб., рыночная - 240 млн. руб.) обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита в сумме 30 млн. руб. сроком на 1 год.

Предприятие отнесено банком к I классу кредитоспособности. Оно уже имеет задолженность по ранее выданной ссуде в сумме 140,0 млн. руб., из них 80 млн. руб. должно быть погашено через 1 месяц, а остающаяся часть - через 3 месяца. Процентная ставка по кредитам банка - 22% годовых.

Ранее выданная ссуда была выдана под залог акций банка. Залоговая маржа, установленная банком - 35 % от стоимости заложенных ценностей.

Собственный капитал банка - 300 млн. руб.

Требуется:

1. Аргументировать решение о целесообразности или нецелесообразности выдачи ссуды.

2. В случае положительного решения указать возможный размер ссуды.

Тема 14. Обеспечение банковских ссуд

 Понятие обеспечения банковской ссуды. Классификация ссуд по степени обеспеченности.

 Виды залога.

 Другие виды обеспечения (гарантия, поручительство, страховой полис).

 Анализ обеспеченности ссуды на примере конкретного заемщика.

Задача № 14

Инвестиционный портфель банка содержит следующие ценные бумаги

Требуется определить наиболее доходную ценную бумагу инвестиционного портфеля.

Тема 15. Кредитный риск коммерческого банка

Понятие кредитного риска, методы его оценки.

Способы минимизации кредитного риска.

Расчет кредитного риска на примере конкретного банка.

Задача № 15

Сельскохозяйственное предприятие получает ссуду в банке в форме возобновляемой кредитной линии. Лимит задолженности  установлен в размере 1500 тыс. руб. После заключения договора с банком и открытия им кредитной линии ссуды выдавались пять раз в общем размере 1500 тыс.руб. Задолженность погашалась периодически на общую сумму 1250 тыс.руб.

Требуется: определить возможно ли удовлетворение заявки заемщика на новый транш кредита в размере 400 тыс.руб.

Тема 16. Инвестиционная деятельность коммерческого банка

Понятие и виды банковских инвестиций.

Инвестиционная политика коммерческого банка. Инвестиционный риск и      

 методы его минимизации.

Пример формирования инвестиционного портфеля конкретного банка.

Задача № 16

Клиент берет в банке Хоум Кредит – кредит на сумму170592 руб., (состоящий из суммы к пречислению 150000 и суммы страхового взноса 20592 на личное страхование), по ставке 44,9% годовых, сроком на 48 месяцев.

Требуется:

1. рассчитать ежемесячный платеж, если кредит погашается равными аннуитетными платежами.

2. сравнить расхождения ручного расчета и компьютерного.

Тема 17. Операции банков с ценными бумагами

Пассивные операции банка с ценными бумагами.

Активные операции с ценными бумагами.

Анализ операций конкретного банка с ценными бумагами.

Задача № 17

Заемщик - физическое лицо – получил в банке 1 июня 2014 года кредит на неотложные нужды сроком на 9 месяцев под поручительство юридического лица – акционера банка – в сумме 4 500  000млн. руб.  под 20% годовых.

Основной долг должен погашаться ежемесячно равными долями, начиная с 01.07.2014 г.

Сумма ежемесячных платежей по кредиту (включая проценты) не должна превышать 40% ежемесячного совокупного дохода заемщика, который составляет 1 500  000 руб.

Требуется:

1. Составить график погашения кредита,  определить остаток ссудной задолженности на 1 число каждого месяца и процентные платежи за месяц.

Тема 18. Инвестиционная политика и методы ее проведения

Понятие и цели инвестиционной политики.

Основные виды инвестиционной стратегии: пассивная и активная.

Пример анализа инвестиционной политики конкретного коммерческого банка.

Задача № 18

Между клиентом и банком заключено факторинговое соглашение. Требуется определить:

- какое комиссионное вознаграждение получит банк при условиях что:

- факторинговое соглашение заключено с правом регресса (скидка 2%) и в форме предварительной оплаты (75% от суммы счета-фактуры за товар);

- плата за комиссию, взимаемая банком, составляет 2,7%;

- текущая банковская ставка по краткосрочному кредиту составляет 18,5% годовых, за факторинговый кредит на 2% больше;

- переуступка счета-фактуры на сумму 128 000 руб. произведена 7 января, платеж по нему должен наступить 19 января текущего года;

- процент финансирования от уступаемой дебиторской задолженности равен 67%.

Тема 19. Операционно-кассовое обслуживание коммерческим банком юридических и физических  лиц

Понятие операционно-кассового обслуживания, его правовые и организационные основы в России.

Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц.

Анализ расчетно-кассового обслуживания клиентов конкретного банка.

Задача № 19

Акционерное общество, расчетный счет которого открыт в банке А, обратилось в банк Б с просьбой о выдаче кредита на производственные цели в сумме 40 млн. руб. сроком на 10 месяцев под 22% годовых.

В обеспечении ссуды банк А может предоставить банку Б гарантию.

Заемщик отнесен банком ко II классу кредитоспособности. В соответствии с ТЭО срок окупаемости кредитуемых мероприятий – 7 месяцев.

Акционерное общество неоднократно получало кредиты в банке А, из них 3 ссуды было погашено в срок, 1 была пролонгирована. В настоящее время задолженность акционерного общества по ссуде в банке А – 180 млн. руб.

Банк Б считает банк А первоклассным заемщиком и выдал ему межбанковский кредит сроком на 1 месяц в сумме 120 млн. руб.

Собственный капитал банка А составляет 300 млн. руб., банка Б – 320 млн. руб.

Требуется:

1. Проанализировать возможность выдачи ссуды.

2. Дать рекомендации банку Б по определению суммы гарантии, предоставляемой банком А.

3. Перечислить документы, которые банк Б должен потребовать от заемщика и гаранта

Тема 20. Межбанковские расчеты

Расчеты через учреждения Банка России.

Межбанковские расчеты по корреспондентским счетам.

Анализ межбанковских расчетов конкретного банка.

Задача № 20

Заемщик ОАО «Банка Открытие» взял кредит на сумму 500 000 руб., сроком на 60 месяцев, под ставку 19% годовых.

Требуется: рассчитать сумму переплаты по кредиту за  весь срок  его действия, при условии, что кредит погашается ежемесячно, равными долями.

Тема 21. Ликвидность коммерческого банка

Понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.

Практика оценки ликвидности коммерческого банка. Нормативы ликвидности.

Управление ликвидностью на примере конкретного банка.

Задача № 21

Предприятие (акционер банка) обратилось в банк за кредитом на пополнение оборотных средств в сумме 78,4 млн. руб. на 8 месяцев под 18% годовых. Собственный капитал банка 315 млн. руб., сумма крупных кредитов на дату обращения заемщика в банк – 798 млн.руб., кредиты акционерам – 47 млн.руб.

Требуется:  Проанализировать возможность выдачи кредита предприятию.

Тема 22. Доходы и расходы коммерческого банка

Доходы коммерческого банка, характеристика их видов.

Расходы коммерческого банка, характеристика их видов.

Анализ доходов и расходов конкретного банка.

Задача №22

Для расчета суммы собственного капитала коммерческий банк использовал следующие данные (табл. ):

Таблица

Показатели деятельности коммерческого банка, млн. руб.

Требуется:  рассчитать сумму собственного капитала банка.

Тема 23. Оценка финансового состояния коммерческих банков России

Оценка доходности коммерческих банков.

Оценка деятельности коммерческого банка.

Понятие и методы рейтинговой оценки банков.

Задача  23

Для расчета базового капитала коммерческого банка были использованы следующие исходные данные( табл.):

Таблица

Показатели деятельности коммерческого банка, тыс. руб.

Требуется:

Рассчитать величину базового капитала банка.

Тема 24. Риски банковской деятельности

Понятие банковских рисков и их виды.

Методы оценки рисков коммерческого банка.

Операционный риск на примере конкретного банка.

Задача 24

Для расчета суммы собственного капитала коммерческий банк использовал следующие данные(табл.):

Таблица

Расчет суммы собственного капитала

Требуется:

а) рассчитать норматив достаточности: собственного капитала; базового капитала; основного капитала;

б) оценить выполнение перечисленных нормативов достаточности капитала.

Тема 25. Лизинг в коммерческом банке

Понятие лизинга, его преимущества и недостатки перед кредитом

Виды лизинга

Расчет лизинговой сделки на примере конкретного банка

Задача № 25

Вексель с суммой погашения 500 тыс. рублей продан при норме простого дисконта 5% за 24 дня до даты погашения.

Требуется: найти дисконт и выручку.

Тема 26. Расчетные операции коммерческого банка

Понятие расчетных операций и их классификация

Формы и инструменты безналичных расчетов

Электронные расчеты и способы их проведения на примере конкретного банка.

Задача № 26

2.Рассчитать норматив (Н7) данного банка и определить его выполнение

Тема 27. Дистанционное банковское обслуживание

Понятие и виды дистанционного банковского обслуживания

Интернет-банкинг

Анализ организации дистанционного обслуживания розничных клиентов на примере конкретного банка.

Задача № 27

Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет:

§  покупка − 1,7021;

§  продажа − 1,7015.

Требуется определить:

1. Какой метод котировки применен?

2. Сколько фунтов стерлингов будет получено при обмене 1000 долл.?

3. Сколько долларов будет получено при обмене 1000 ф.ст.?