23. Исчисление фондовых индексов и средних в биржевой статистике.

Фондовые индексы – это важнейший раздел биржевой статистики. Фондовые индексы используются как индикаторы состояния и динамики рынка ценных бумаг.

Фондовые средние. Расчет фондовых средних базируется на использовании среднеарифметических, среднегеометрических и среднегармонических значений. Среднеарифметическая цена Pa , рассчитываемая по N акциям:

Р_а = SР_i / N, где Pi - цена каждой акции в момент времени t, N - количество акций.

На базе среднеарифметической рассчитывается несколько типов рыночных индикаторов, прежде всего группа индексов Доу-Джонса (традиционно они называются индексами, хотя по характеру расчета являются средними).

Изменение Pa во времени указывает на характер изменения рынка (падение или рост курса).

Для отражения структурных изменений, т.е. изменений в наборе или количестве компаний, на базе которых рассчитываются указанные индексы, вводится поправочный коэффициент-делитель Dt , позволяющий сопоставлять последующий и предыдущий индексы.

Фондовые индексы (статистические средние величины, рассчитываемые на основе курсовой стоимости входящих в них ценных бумаг). При расчете фондовых индексов используются агрегатные индексы, рассчитываемые на базе формул Ласпейреса, Пааше и Фишера, на основе способа взвешенной капитализации, при котором цены акций взвешиваются по объему их присутствия на рынке. Общим принципом является то, что значение индекса на определенную дату принимается за базовый уровень (100, 1000 и т.д.). В последующем динамика индексов оценивается по отношению к базовому уровню.

Формула Ласпейреса предполагает исчисление фондовых индексов следующим образом:

I_Ln = SР_niQ_0i / SР_0iQ_0i * I_L0, где Р_{0i -} цена акции i-го вида в базовом периоде;

Q_{0i -} количество акций i-го вида, находящихся в обращении в базовом периоде;

Р_{ni -} цена акции i-го вида в текущий момент времени;

I_Ln - индекс Ласпейреса текущего периода;

I_L0 - индекс Ласпейреса базового периода;

Р_niQ_0i - рыночная стоимость или капитализация акций i-го вида, рассчитанная на основе текущей цены и количества акций, находящихся в обращении в базовом периоде;

Р_0iQ_0i - показатель капитализации по цене базового периода.

24. Общие положения статистики страхования.

Страхование является крупным звеном на финансовом рынке. Перераспределительные операции, осуществляемые страховыми посредниками, имеют значительный удельный вес в общем объеме финансовых потоков.

Объектом статистики страхования являются страховые организации, страхуемые объекты, страховые случаи, вся совокупность платежей (финансовых потоков), проходящих через организации системы страхования.

Субъектом статистики является физическое или юридическое лицо, которое заключает договор страхования со страховой организацией (страховщиком) и называется страхователем.

Страховой случай – это рисковая ситуация, указанная в договоре страхования между страхователем и страховщиком.

Задачи статистики страхования:

1) Характеристика функционирования системы страхования;

2) Оценка показателей затрат страховых организаций;

3) Расчет показателей предполагаемого и фактического ущерба при наступлении страховых случаев.

Страховое поле – это максимальное число объектов, которые могут быть застрахованы. Данный показатель рассчитывается в отдельности для каждого из видов страхования.

Страховой портфель – это количество застрахованных объектов.

Основными видами страхования в нашей стране являются: имущественное и личное страхование, социальное страхование. Роль, место и условия имущественного страхования должны учитываться статистикой, задачи которой распадаются на две части:

1) Определить перечень страховых событий, характеризуемых определёнными закономерностями для определения главного показателя в страховом деле — тарифной ставки.

2) Анализ текущего и перспективного планирования. Выполнение этой задачи требует системы обобщающих показателей и ведения статистической отчётности. В области страхования большое значение имеют достоверные исходные статистические данные. Закономерность природных и других событий, способных привести к уничтожению или порче имущества можно проследить только на основе массовой статистической информации, применяя соответствующие методы, основанные на теории вероятностей. К объёмным показателям имущественного страхования относятся: страховое поле (число хозяйств). Изменение объёма деятельности органов страхования характеризуется динамикой рассмотренных показателей. На их основе вычисляются также средние и относительные величины, которые дают представление о качественных сдвигах в имущественном страховании.

В статистике страхования выделяется социальное страхование. В состав доходов фондов социального страхования входят:

1). Страховые взносы от предприятий и организаций;

2). Поступления от лиц, приобретающих путёвки в санатории и дома отдыха;

3). Перечисления из вышестоящих бюджетов социального страхования.

Страховые события в статистике социального страхования: старость, болезни, травматизм, потеря кормильца, инвалидность, многодетность и др.

Основные задачи статистики социального страхования:

1). Определение численности лиц, нуждающихся в определённом виде обеспечения;

2). Определение размера расходов на эти цели.

Основным направлением расходов при социальном страховании являются выплаты по временной нетрудоспособности. Статистический анализ выплат по временной нетрудоспособности производится в разрезе отдельных видов деятельности, профессий, причины возникновения заболеваний, половозрастной структуры заболевших, повторности заболеваний.

Заболеваемость характеризуется показателями.

Абсолютные показатели заболеваемости:

1). Число заболеваний;

2). Общая потеря рабочих дней по нетрудоспособности;

3). Численность групп заболевших по основным видам их заболеваний и др.

Относительные показатели заболеваемости:

1). Коэффициент (К) частоты заболевания, рассчитывается по формуле

К = число случаев заболевания / число работников;

2). Коэффициент тяжести заболевания

К_т = число чел/дней нетрудоспособности по виду заболевания / число случаев заболевания;

3). Коэффициент опасности заболевания

Ко = число чел\дней нетрудоспособности / число работников

25. Статистика личного страхования. Статистика имущественного страхования.

Статистика личного страхования является самостоятельным разделом статистики страхования. Объектом наблюдения в статистике личного страхования является все население или трудоспособное население. Страховые события в статистике личного страхования:

1). Дожитие застрахованных лиц до определённого возраста;

2). Бракосочетание;

3). Несчастный случай,

4). Летальный исход.

Тарифная ставка (брутто-ставка) – основной показатель статистики личного страхования. На основе тарифной ставки рассчитывают, сколько денежных средств должен внести каждый страхователь в общий страховой фонд с единицы страховой суммы.

В состав тарифной ставки входят три элемента:

1). Нетто-ставка – базовая часть тарифной ставки которая гарантирует выплаты страховых сумм в случае наступления страховых случаев т.е. выполнение обязательств страховщика перед страхователем.

2). Нагрузка – накладные расходы по ведению страховых операций. Нагрузка занимает меньшую долю в брутто-ставке.

3). Рисковая надбавка – предназначена для компенсации отклонений к отдельным рисковым страховым взносам.

При использовании единовременной тарифной ставки уплата взносов осуществляется в начале срока страхования. Таким образом, страхователь при заключении договора погашает свои обязательства перед страховщиком, а договор в дальнейшем действует без уплаты последующих взносов.

При использовании годичной тарифной ставки погашение финансовых обязательств страхователя перед страховщиком или взносы осуществляются один раз в год.

Базис для расчета платежей в статистике личного страхования – это обоснование нетто-ставок на дожитие и на случай смерти, носящий вероятностный характер.

Статистика имущественного страхования также является самостоятельным разделом статистики страхования. Цель имущественного страхования заключается в возмещении материального ущерба, причиненного хозяйству или личному имуществу граждан в результате наступления какого-либо страхового случая.. В РФ используются две формы страхования: обязательное и добровольное.

Задачами статистики имущественного страхования является:

1). Определение перечня страховых событий, характеризуемых определёнными закономерностями, с целью определения основного показателя в имущественном страховании – тарифной ставки.

2). Анализ текущего и перспективного планирования.

Для решения данных задач в статистике имущественного страхования используется система обобщающих показателей. К объёмным показателям относят: страховое поле, страховой портфель, количество страховых случаев, число пострадавших объектов, страховая сумма всех застрахованных объектов, страховая сумма всех пострадавших объектов, сумма поступивших всех страховых платежей, сумма выплат страхового возмещения.

26. Общие положения статистики денежного обращения.

Денежным обращением называется движение финансовых средств во внутреннем обороте страны в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения наличных платежей.

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная сторона массовых явлений в сфере денежного обращения.

Основная задача статистики денежного обращения заключается в получении, обработке и анализе статистической информации в данной отрасли. Она разрабатывает программу статистического наблюдения, способы получения и обработки данных, обосновывает методологию исчисления и анализа статистических показателей.

Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения и кредита связано с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

1) Показатель денежной массы и её структуры. Денежная масса - это важнейший количественный показатель, характеризующий движение денег, которые выступают как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.

Отдельное место в данной системе показателей занимают денежные агрегаты, характеризующие денежную массу в обращении.

Денежным агрегатом называется совокупность платёжных средств соответствующего уровня ликвидности.

Ликвидностью называется возможность использования определённого актива в качестве средства обращения с сохранением его номинальной стоимости. Совокупная денежная масса характеризуется денежным агрегатом М₃, в состав которого входят агрегаты М ₀, М ₁, М ₂.

- агрегат М ₀ - наличные деньги в обращении; М ₀ = НДН _ор + НДН _нас

НДН – национальная денежная наличность (организаций и населения)

- агрегат М ₁ = М₀ + средства, лежащие на счетах до востребования в банке; т.е.

М ₁ = М ₀ +ДН _сб + ДН _кб +СБ + СГ

Где: ДН _сб - депозиты населения до востребования в сбербанках;

       ДН кб – депозиты населения и предприятий в коммерческих банках;

      СБ – средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов;

      СГ – средства Госстраха.

- агрегат М ₂ = М₁ + срочные вклады в банках (совокупный объем денежной массы);

- агрегат М ₃ = М₂ + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

2) Характеристика процесса денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег

Показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы).

Показатель количества оборотов денежной массы - характеризует скорость оборота денежной массы:

V_о = ВВП/М ₂, где М ₂ - изучаемый период, ВВП - в текущих ценах.

Показатель продолжительности одного оборота в днях: V_д  = Д/V_о, где Д – определенный период.

Показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП):

М ₃ = М ₂/ВВП*100 (В развитых странах М ₃ = 60-80% считается нормой)

показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег). Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы (ДКСДМ), является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:

ДКСДМ = SKF / SF, где К - достоинство купюр; F - число купюр.

27. Общие положения статистики цен.

В рыночной экономике цена является наиболее важной категорией. В органах государственной статистики действует служба статистики цен, которая обеспечивает получение всесторонней информации о ценах на товары и услуги, выявляет закономерности и тенденции их изменения. Различные виды цен на товары и услуги, действующие в сфере экономических отношений, образуют единую систему цен, которую можно классифицировать по следующим признакам:

- по характеру обслуживаемого оборота выделяют оптовые, розничные, закупочные, сметную стоимость, цены и тарифы на услуги населению;

- по способу установления различают постоянные, текущие подвижные скользящие цены;

- в зависимости от государственного воздействия регулирования и степени конкурентности на рынке, цены подразделяют на свободные или рыночные, регулируемые, паритетные, фиксированные;

- с учетом фактора времени выделяют постоянные, сезонные, ступенчатые цены;

- по способу получения информации об уровне цен их делят на справочные, прейскурантные и расчетные;

- в зависимости от вида рынка выделяют аукционные цены, биржевые котировки, цены торгов;

- по условиям поставки и продажи различают цены-нетто, цены-брутто, «франко», мировые цены.

В рыночной экономике одной из важнейших функций цены является балансирующая функция, которая заключается в установлении баланса между производством и потреблением, предложением и спросом. Цена выполняет также учетно-стоимостную функцию (выражает стоимость затрат через результат производства), стимулирующую функцию (активизирует эффективность производства), а также распределительную функцию (является показателем распределения и перераспределения произведенной стоимости, что важно для решения социальных задач). Цена выступает как фактор налогообложения, образования прибыли, уровня реальных доходов населения, уровня инфляции, инвестиционной политики.

Система показателей статистики цен представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих показателей, характеризующих различные стороны экономической конъюнктуры рынка и ценовой динамики. Изучение рыночной конъюнктуры начинается с анализа средних цен и их уровней. Различают индивидуальный и средний уровень цен.

Индивидуальный уровень цен – абсолютная величина цены в денежном выражении за единицу конкретного товара на рынке.

Средний уровень цен – обобщающий показатель уровня цен, исчисляемый по однородным группам товаров во времени и пространстве.

Целью статистического анализа цен являются измерение их уровня в пределах определенных товарных групп, анализ структурных различий этих уровней, изучение их динамики. Для расчета средних цен используют разные виды средних величин.

1. Средняя арифметическая взвешенная применяется в том случае, когда в качестве весов используют показатели количества товаров в натуральном выражении.

2. Средняя гармоническая взвешенная применяется в том случае, если в качестве весов используются данные о продаже товаров (товарообороте).

3. Средняя хронологическая простая применяется в том случае, если моменты регистрации равно удалены друг от друга.

4. Средняя хронологическая взвешенная применяется в том случае, если даты регистрации цен распределены неравномерно.

Для исследования изменения цен широко используются индивидуальные и сводные индексы цен, а также исчисляется индекс динамики средних цен, которые в настоящее время являются основными показателями в системе обобщающих показателей статистики цен.

К таким индексам относятся:

1) индивидуальный индекс цен - характеризует изменение цен по одному виду продукции (i_P1/0=P₁/P₀, где p₁ и p₀ - цена за единицу продукции в текущем и базисном периодах.);

2) агрегатный индекс цен определяет среднее изменение цены р по совокупности определенных видов продукции q (индекс Ласпейреса в ценах базового периода и индекс Пааше в ценах отчётного периода);

3) средние взвешенные индексы цен (средний взвешенный арифметический и средний взвешенный гармонический индексы цен);

4) цепные индексы получают путем сопоставления цены текущего уровня с предшествующим, при этом база сравнения постоянно меняется.

28. Исчисление индексов в статистике цен

Индивидуальный индекс цен характеризует изменение цен по одному виду продукции и определяется по формуле:

i_P1/0=P₁/P₀, где p₁ и p₀ - цена за единицу продукции в текущем и базисном периодах.

Агрегатный индекс цен определяет среднее изменение цены р по совокупности определенных видов продукции q. Для характеристики среднего изменения цен на потребительские товары используют индекс цен, предложенный Э. Ласпейресом (индекс Ласпейреса):

I_цЛ = S q₀p₁ / S q₀p₀, где q₀ - потребительская корзина (базовый период); p₀ и p₁ - соответственно цены базисного и отчетного периодов.

Если количество набора продуктов принимается на уровне отчетного периода (q₁), то в этом случае индекс цен именуется индексом Пааше: I_цП = S q₁p₁ / S q₁p₀

Если известны индивидуальные индексы цен по отдельным видам продукции и стоимость отдельных видов продукции, то применяются средние взвешенные индексы цен (средний взвешенный арифметический и средний взвешенный гармонический индексы цен). Индивидуальные индексы цен позволяют выявить роль отдельных товаров в формировании сводного индекса цен.

В статистической практике очень широко используется агрегатный территориальный индекс цен, который может быть рассчитан по следующей формуле:

I_свА = S p_A*q_A / S p_{B *}q_A, где p_A p_B - цена за единицу продукции каждого вида соответственно на территории А и В; q_A - количество выработанной или реализованной продукции каждого вида по территории А (в натуральном выражении).

Из формулы видно, что в данном индексе в качестве фиксированного показателя (веса) принят объем продукции территории А. При расчете данного индекса в качестве веса можно принять также объем продукции территории В или суммарный объем продукции двух территорий.

Возможны два способа расчета индексов: цепной и базисный. Цепные индексы получают путем сопоставления текущих уровней с предшествующим, при этом база сравнения постоянно меняется. Базисные индексы получают путем сопоставления с тем уровнем периода, который был принят за базу сравнения.