Вариант контрольной работы определяется последней цифрой номера зачетной книжки (10 вариант выполняют студенты, последняя цифра в номере зачетки которых – 0).

Контрольные задания

Задание 1. Страхование жизни: таблицы смертности (исходные данные представлены в табл. 1 приложения).

1.1. Определите вероятность умереть в возрасте х лет. Определите вероятность для лица в возрасте х лет дожить до возраста х+1 год.

1.2. Определите вероятность прожить еще 2 года для лица в возрасте х лет. Определите вероятность умереть в течение следующих 2 лет для лица в возрасте х лет.

1.3. Определите вероятность умереть в промежутке между годами х+2 и х+4 для лица в возрасте х лет.

1.4. Определите вероятность того, что лицо в возрасте х лет проживет еще а месяцев после своего дня рождения.

Задание 2. Имущественное страхование (исходные данные представлены в табл. 2 приложения).

2.1. Имущество стоимостью b руб. застраховано на сумму а руб. Ущерб при пожаре составил с руб. Определите сумму страхового возмещения, если имущество застраховано по системе пропорциональной ответственности.

2.2. Имущество застраховано по системе первого риска на сумму f руб. Определите сумму страхового возмещения, если ущерб составил: а) d руб.; б) c руб.

2.3. Средняя за 5 лет стоимость урожая с 1 га в сопоставимых ценах равна b руб. Фактическая стоимость урожая с 1 га составила а руб. Использовалось страхование по системе предельной ответственности. По условиям договора ущерб возмещается в размере h%. Определите страховое возмещение.

2.4. Имущество стоимостью b руб. застраховано у 1-го страховщика на сумму а руб. и у 2-го страховщика на сумму с руб. Ущерб в результате страхового случая составил g руб. Определите страховое возмещение, подлежащее выплате от каждого страховщика.

2.5. Страховая сумма равна b руб. Договором страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от k%». Определите страховое возмещение, если фактический ущерб составил: а) d руб.; б) g руб.

2.6. В договоре страхования предусмотрена безусловная франшиза «свободно от первых k%». Фактический ущерб составил с руб. Определите страховое возмещение.

2.7. Вероятность наступления страхового случая равна 0,01k. Средняя страховая сумма g руб. Среднее страховое возмещение с руб. Количество договоров страхования равно f. Доля нагрузки в структуре тарифа составляет (100 – h)%. Гарантия безопасности 0,95. Определите брутто-ставку.

Задание 3. Оценка финансового состояния страховщика. Перестрахование. Страховые резервы (исходные данные представлены в табл. 2 приложения).

3.1. Число застрахованных объектов равно f. Средняя тарифная ставка по всему страховому портфелю составляет 0,01k руб. с 1 руб. страховой суммы. Определите коэффициент Коньшина.

3.2. Доходы страховщика за период равны g руб. Средства в запасных фондах составляют f руб. Расходы страховщика за период равны с руб. Определите коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда.

3.3. Стоимость активов предприятия на начало страхового периода равна g руб. Сумма страховой премии составляет d руб. Рентабельность активов и рентабельность краткосрочных финансовых инвестиций равны соответственно i% и k%. Средний убыток по рассматриваемому риску составляет f руб. Страховой фонд при самостраховании равен 1,2f руб. Определите эффективность передачи финансового риска страховщику с помощью модели Хаустона.

3.4. Портфель страховщика включает две группы рисков на сумму g руб. и с руб. соответственно. Квота i% передана в перестрахование. Определите собственное участие цедента в каждой группе рисков.

3.5. Приоритет цедента равен с руб. Лимит ответственности перестраховщика при эксцедентном перестраховании а руб. Определите ответственность перестраховщика по договорам со страховыми суммами: а) f руб.; б) g руб.; в) b руб.

3.6. 1 октября страховая компания заключила договор страхования на 1 год с оплатой премии единовременным взносом с руб. Доля страховой компании за заключение договора i%. Доля отчислений в резерв предупредительных мероприятий k%. Определите методом 365-х долей резерв незаработанной премии на конец года. Определите резерв незаработанной премии методом 24-х долей. Определите резерв незаработанной премии методом 8-х долей.

Задание 4. Актуарные расчеты в страховании жизни (исходные данные представлены в табл. 3 приложения).

4.1. Определите единовременную нетто-премию контракта на дожитие сроком на 15 лет для лица в возрасте х лет.

4.2. Определите актуарную стоимость пожизненной ренты постнумерандо и пренумерандо для лица в возрасте х лет. Размер выплат а руб.

4.3. Лицо в возрасте х лет покупает пожизненную ренту. Ежегодные выплаты в размере а руб. начинаются через 5 лет. Определите актуарную стоимость этой отложенной пожизненной ренты.

4.4. Определите актуарную стоимость срочной страховой ренты постнумерандо и пренумерандо для лица в возрасте х лет. Размер выплат а руб., срок ренты 6 лет.

4.5. Размер ежегодных выплат срочной отложенной страховой ренты а руб., возраст заключения контракта х лет, срок ренты 6 лет, возраст первой выплаты у лет. Определите актуарную стоимость этой ренты.

4.6. Определите актуарную стоимость контракта на пожизненное страхование со страховой суммой R руб. для лица в возрасте х лет. Определите размер ежегодных премий.

4.7. Определите одноразовую премию контракта на страхование жизни на срок 6 лет со страховой суммой R руб. для лица в возрасте х лет. Определите размер ежегодных премий.

4.8. Определите размер ежегодных премий контракта на страхование жизни с ограниченным сроком выплат со страховой суммой R руб. для лица в возрасте х лет с оплатой до возраста х+7 лет.

4.9. Определите одноразовую премию контракта на смешанное страхование жизни (срок 6 лет) со страховой суммой R руб. для лица в возрасте х лет. Определите размер ежегодных премий.

4.10. Определите величину резерва через 6 лет после продажи полиса пожизненного страхования на сумму R руб. лицу в возрасте х лет.

4.11. Определите одноразовую премию возвратного контракта на пожизненное страхование для лица в возрасте х лет. Страховая сумма R руб.

4.12. Определите одноразовую премию возвратного контракта на дожитие (срок контракта 6 лет) со страховой суммой R руб. для лица в возрасте х лет.

4.13. Определите одноразовую премию срочного контракта страхования жизни с возвратом премии (срок контракта 6 лет) со страховой суммой R руб. для лица в возрасте х лет.

4.14. Определите одноразовую премию возвратного контракта на смешанное страхование жизни (срок контракта 6 лет) со страховой суммой R руб. для лица в возрасте х лет.

4.15. Определите актуарную стоимость пожизненной ренты постнумерандо, выплачиваемой m раз в году, начиная с возраста х лет. Одноразовая выплата равна а руб. Определите актуарную стоимость этой ренты, если выплаты производятся в начале интервалов.

4.16. Определите актуарную стоимость срочной страховой ренты постнумерандо, выплачиваемой m раз в году, для лица в возрасте х лет. Срок ренты 6 лет, размер выплат а руб. Определите актуарную стоимость этой ренты при условии, что выплаты производятся в начале интервалов.

4.17. Определите регулярные премии, вносимые m раз в году, по страховому контракту пожизненной ренты для лица в возрасте х лет. Страховая сумма равна R руб.

4.18. Рассматривается смешанное страхование жизни для лица в возрасте х лет. Срок контракта 6 лет. Начальные расходы составляют 30% тарифа за первый год. Текущие расходы равны γ = 4 руб. в год на каждые 100 руб. страховой суммы. Комиссионные расходы составляют β = 10% годового тарифа. Определите величину годовой брутто-премии на 100 руб. страховой суммы.

Тематический перечень контрольных вопросов

Тема 1. Экономическая сущность страхования

1. В чем заключается социально-экономическая сущность страхования?

2. Что представляет собой страхование, какие социально-экономические функции оно выполняет?

3. С чем было связано возникновение страхования?

4. Что такое страховой фонд, за счет каких источников он формируется и на какие цели расходуется?

5. Какие разновидности страховых фондов Вы знаете?

6. Каковы отличительные признаки экономической категории страхования?

Тема 2. Основные понятия и термины страхования

1. Какие понятия и термины отражают общие условия заключения страховых сделок?

2. Какие страховые понятия и термины связаны с формированием страхового фонда?

3. Какие термины и понятия связаны с расходованием страхового фонда?

4. Какие термины отражают функционирование страхового рынка?

5. Какие понятия и термины страхования имеют иностранное происхождение?

Тема 3. Риск как основа страхования. Оценка рисков

1. Что такое риск в страховании?

2. По каким причинам практическое изучение рисков является сложным?

3. По каким критериям можно классифицировать риски?

4. Какие показатели служат для оценки рисков?

5. Каковы особенности страховых рисков?

Тема 4. Классификация и формы проведения страхования

1. По каким критериям может быть классифицировано страхование?

2. Что такое отрасль, подотрасль и вид страхования?

3. Что такое классификация страхования по роду опасностей?

4. Каковы принципы обязательного страхования?

5. Каковы принципы добровольного страхования?

Тема 5. Юридические основы страховых отношений

1. Каково место страхования в системе гражданского права?

2. Какими нормативно-правовыми актами регулируется страховая деятельность в России?

3. Как организован государственный надзор за работой страховщиков?

4. Какие условия договора страхования являются существенными, а какие нет?

5. Каковы проблемы совершенствования и развития страхового законодательства?

Тема 6. Основы построения страховых тарифов

1. Что такое страховой тариф? Какова структура тарифной ставки?

2. Каковы особенности тарифной политики страховщиков в условиях конкуренции? В чем заключается дифференциация тарифных ставок?

3. Каковы особенности расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования?

4. Каковы особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни?

5. Что представляет собой таблица смертности?

Тема 7. Страховые резервы

1. Что такое страховые резервы? Какие виды страховых резервов Вы знаете?

2. Почему резервы по страхованию жизни и резервы по рисковым видам страхования рассматриваются раздельно?

3. Как рассчитывается резерв незаработанной премии?

4. Частью доходов или расходов страховщика являются резервы?

5. Назовите принципы проведения инвестиционной политики страховыми компаниями?

Тема 8. Финансовые основы страховой деятельности

1. Что входит в состав доходов страховщика?

2. Что входит в состав расходов страховщика?

3. Как формируется финансовый результат деятельности страховых организаций?

4. Какие показатели характеризуют финансовые результаты страховщиков?

5. Какие налоги уплачивают страховые организации в России?

6. Какие факторы обеспечивают финансовую устойчивость страховой компании?

7. Как оценивается платежеспособность страховой компании?

Тема 9. Личное страхование

1. Что такое личное страхование? Какова его роль в системе страховых отношений?

2. Каковы особенности договоров личного страхования?

3. Каковы общие принципы и особенности проведения страхования жизни?

4. В чем заключается значение страхования жизни для развития страхового рынка и увеличения инвестиционного потенциала страховщиков?

5. Охарактеризуйте страхование от несчастных случаев и болезней.

6. Что представляет собой система медицинского страхования в Российской Федерации?

7. Какие виды личного страхования являются обязательными в России?

Тема 10. Имущественное страхование

1. Что такое имущественное страхование? Каковы его виды и особенности?

2. Каков порядок и правила страхования домашнего имущества граждан?

3. В чем заключается сущность страхования от огня (огневого страхования)?

4. Каковы особенности и специфика условий страхования транспортных средств?

5. Транспортное страхование грузов, в чем его особенности?

Тема 11. Страхование ответственности

1. В чем заключается сущность и специфика страхования гражданской ответственности?

2. Каковы основные условия и особенности страхования гражданской ответственности владельцев средств транспорта?

3. В чем заключаются особенности условий страхования профессиональной ответственности?

4. В чем заключаются особенности страхования гражданской ответственности предприятий-источников повышенной опасности?

5. Каковы условия страхования гражданской ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей работ за качество продукции и услуг?

6. Назовите условия страхования гражданской ответственности перевозчика.

Тема 12. Перестрахование

1. В чем заключается сущность перестрахования? Каковы его функции?

2. Назовите особенности правового регулирования перестраховочной деятельности в России.

3. Какие виды договоров применяются в перестраховании?

4. Как определяется размер собственного удержания цедента?

5. Каково значение перестрахования в развитии российского национального страхового рынка?

6. Чем отличается перестрахование от сострахования?

Тема 13. Страховой рынок России

1. Что такое страховой рынок и каковы его разновидности?

2. Как развивалось страхование в России в дореволюционное (до 1917 г.) время?

3. Каковы особенности страхования в СССР в довоенные и послевоенные годы?

4. Что такое страховой маркетинг, каковы его функции?

5. Какую функциональную нагрузку в страховании несут страховые брокеры и агенты?

6. Каковы количественные и качественные характеристики страхового рынка России?

7. Какие проблемы и перспективы развития страхового рынка России можно выделить на современном этапе?

Тема 14. Мировое страховое хозяйство

1. Что такое мировое страховое хозяйство?

2. Назовите основные региональные страховые рынки мира.

3. Каковы особенности развития страхового рынка в США?

4. Страховой рынок Великобритании: в чем заключаются особенности его развития?

5. Охарактеризуйте страховой рынок Германии.

6. Каковы тенденции развития страхового рынка Франции?

7. Каковы проблемы участия иностранных страховых компаний в развитии отечественного страхования?

Приложение

Таблица 1

Исходные данные для выполнения задания 1

Таблица 2

Исходные данные для выполнения заданий 2 и 3

Таблица 3

Исходные данные для выполнения задания 4